天天基金仓位测算周报(截至2014年6月6日)

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1、股指弱势震荡，基金小幅减仓　　报告摘要：　　上周A股市场弱势震荡，偏股型基金小幅减仓。截至2014年6月6日，统计成立一年以上的341只普通股票型基金和170只偏股混合型基金，普通股票型基金仓位平均测算结果为81.64%，较上周监测仓位下降0.64%；偏股混合型基金仓位平均测算结果为67.59%，较上周监测仓位下降1.10%。　　从仓位分布上看，普通股票型基金中仓位在90%以上的基金占普通股票型基金总数的32.26%，仓位在80%-90%的基金占普通股票型基金总数的26.98%，仓位在70%-80%的基金占普通股票型基金总数的16.95%，仓位在60%-70%的基金占普通股票型基金总数

2、的21.11%。偏股混合型基金中仓位在60%以下的基金占偏股混合型基金总数的24.12%，仓位在60%-70%和70%-80%的基金分别占偏股混合型基金总数的28.24%和22.35%，仓位在80%-90%的基金占偏股混合型基金总数的17.65%。　　从行业配置上看，在28个申万一级行业中，目前基金持仓较为集中的板块是医药生物、计算机和传媒等行业。本周，房地产、电气设备和综合等行业有较大幅度的增持，建筑装饰、非银金融和农林牧渔等行业有较大幅度的减持。本周偏股型基金超配较多的行业为传媒、通信、计算机和家用电器等行业，低配较多的行业为银行、食品饮料、有色金属和非银金融等行业。　　基金公司的

3、持仓情况，本期平均持仓最高的5家基金公司依次为信达澳银基金、天弘基金、摩根士丹利华鑫基金、华泰柏瑞基金和光大保德信基金；平均持仓最低的5家基金公司依次为国投瑞银基金、万家基金、海富通基金、招商基金和诺安基金。　　基金公司的仓位分歧度，本期70家基金公司的仓位标准差为10.74%，与上期相比有所上升，显示出各家基金公司的仓位分歧度加大。　　基金公司的仓位调整情况，本期共有35家基金公司主动加仓，占比50.00%；35家基金公司主动减仓，占比50.00%。加仓幅度前5名的基金公司依次为天弘基金、申万菱信基金、农银汇理基金、益民基金和信达澳银基金；减仓幅度前5名的基金公司依次为银河基金、宝盈

4、基金、国泰基金、嘉实基金和海富通基金。　　上周A股市场弱势震荡，中证全指收于2800.26点，与5月30日相比下跌0.42%，偏股型基金小幅减仓。截至2014年6月6日，统计成立一年以上的341只普通股票型基金和170只偏股混合型基金，普通股票型基金仓位平均测算结果为81.64%，较上周监测仓位下降0.64%；偏股混合型基金仓位平均测算结果为67.59%，较上周监测仓位下降1.10%。　　本周偏股型基金仓位顺势下降，下图中非季度末数值为测算仓位，其余为定期报告公布的真实仓位。本周(2014.5.30—2014.6.6)中证全指下跌0.42%，考虑持仓市值下跌后的预测显示普通股票型基金主

5、动减仓0.58%，偏股混合型基金主动减仓1.00%。(数据来源：Choice资讯)　　本周341只普通股票型基金中，共有149只基金主动减仓，占比43.70%；而在170只偏股混合型基金中，共有80只基金主动减仓，占比47.06%。　　表格1:普通股票型基金和偏股混合型基金调仓情况普通股票型偏股混合型基金总数341170加仓基金数量11157主动加仓基金数量19290主动加仓基金占比56.30%52.94%减仓基金数量230113主动减仓基金数量14980主动减仓基金占比43.70%47.06%　　数据来源：Choice资讯，天天基金研究中心，截止日期：2014-6-6　　从仓位分布上

6、看，普通股票型基金中仓位在90%以上的基金占普通股票型基金总数的32.26%，仓位在80%-90%的基金占普通股票型基金总数的26.98%，仓位在70%-80%的基金占普通股票型基金总数的16.95%，仓位在60%-70%的基金占普通股票型基金总数的21.11%。　　偏股混合型基金中仓位在60%以下的基金占偏股混合型基金总数的24.12%，仓位在60%-70%和70%-80%的基金分别占偏股混合型基金总数的28.24%和22.35%，仓位在80%-90%的基金占偏股混合型基金总数的17.65%。(数据来源：Choice资讯)　　从不同规模基金的平均仓位来看，普通股票型基金中中等规模基金

7、的平均仓位较高：30亿以下规模的基金的平均仓位为81.44%，规模在30亿至100亿之间的基金平均仓位为82.57%，100亿以上规模的基金的平均仓位为79.79%。偏股混合型基金中也是中等规模基金的平均仓位较高：30亿以下规模的基金的平均仓位为66.23%，规模在30亿至100亿之间的基金的平均仓位为71.61%，100亿以上规模的基金的平均仓位为60.91%。(数据来源：Choice资讯)　　从行业配置上看，在28个申万一级行业中，目前基金