《金融风险管理(本科必修)》

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1、试卷代号：1344中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试金融风险管理试题一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于()除以总资本后所获得的数值。A．总负债B．总权益C．总存款D．总资产2．()是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。A．回避策略B．风险监管C．抑制策略D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会()银行的利润。A．增加B．减少C．不变D．先增后减4．保险的数理基础是()，该法则充分发挥作

2、用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。A．大数法则B．独立法则C．期望法则D．平均法则5．()是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。A．股权基金B．开放基金C．成长型基金D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的()理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。A．德尔菲法B．CART结构分析C．资产组合选择D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内

3、在价值，多出来的部分被称作期权的()。A．利率价值B．时间价值C．超额价值D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。所以控制()就是信用社风险管理的主要内容。A．操作风险B．流动风险C．利率风险D．信用风险9．()自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。A．汇率B．资本流动C．贷款D．利率10.()是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而发生损失的风险。A．操作风险B．

4、市场风险C．信用风险D．法律风险二、多项选择题（每题2分．共10分）1．商业银行面临的外部风险主要包括：()。A．信用风险B．市场风险C．财务风险D．法律风险E．流动性风险2．商业银行的负债项目由____、____和____三大负债组成。(A.存款B．放款C．借款D．存放同业资金E．结算中占用资金3．基金的销售包括以下哪几种方式：()。A．计划销售法B．直接销售法C．承销法D．通过商业银行或保险公司促销法E．预售法4．房地产贷款出现风险的征兆包括：()。A．同一地区房地产项目供过于求B．项目计划或设计

5、中途改变C．中央银行下调了利率D．销售缓慢，售价折扣过大E．宏观货币政策放松5．在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：(A．资产证券化B．呆坏账核销C．债权出售或转让D．债权转股权E．吸收外资参股三、判断题（每题1分，共5分）1．没有严格完善的制度框架，就不可能保证金融交易的稳健运行，金融风险的可能性就会扩大。()2．保险公司业务风险贯穿于保险公司经营管理活动的整个过程，但它主要受到保险业务经营环境的制约，并不太受整个经济大环境的影响。()3．“防火墙”技术是防范非法攻击的有力措施

6、，数据库加密和保密技术也有助于防止恶意攻击。()4．金融业务自由化打破了银行业与证券业的限制，加重了银行业的流动性风险和不良资产比例。()5．操作风险主要来源于金融机构的日常营运，技术设备因素是主要因素。()四、计算题（每题15分，共30分）1．假设伦敦国际金融期货期权交易所的6个月期英镑合约交易单位为50万英镑。请根据以下两种情况回答问题：(1)一家公司的财务经理以5.75%的利率借人200万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融

7、期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问他需要卖出多少份合约？(2)如果该财务经理是以5.75%的利率贷出200万英镑（多头），同样6个月后该贷款展期，①当他预期6个月后利率会下降的话，他会如何操作以对冲风险？②他需要操作的份数为多少？2．(1)假设现在的1年期存款利率为10%，我们想在银行存入一部分钱，使得一年以后连本带息能有1000元。那我们该存人多少钱呢？（计算结果请保留两位小数）(2)根据该计算推算，如果某项资产1年后的价值为FV．，贴现率为r，则该资产的现值PVi为多少？(3)如果

8、某中资产n年后的价值为FV。，贴现率仍为r，则该资产的现值PV。为多少？五、筒答题（每题10分，共30分）1．什么是审查借款人的“5C”法？并请简单说明每一个“C”所审查的内容？2．什么是外债币种结构？如要保持合理的外债币种结构，必须做好哪几项工作？3．信贷资产风险管理的措施有哪些7六、论述题（共15分）分别阐述资产管理理论、负债管理理论、资产负债管理理论的主要内容。试卷代号：1344中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试金