《实验五自相关性》ppt课件

《《实验五自相关性》ppt课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、实验五自相关性【实验目的】掌握自相关性的检验与处理方法。【实验内容】利用表5-1资料，建立我国FDI对GDP的回归模型。表1-1我国FDI和GDP的统计资料年份FDI（亿美元）GDP（亿元）年份FDI（亿美元）GDP（亿元）198516.618964.41995375.2158478.1198618.7410202.21996417.2567884.6198723.1411962.51997452.5774462.6198831.9414928.31998454.6378345.2198933.9216909.21999403.1982067.5199034.8718547.

2、92000407.1589468.1199143.6621617.82001468.7897314.81992110.0726638.12002527.43105172.31993275.1534634.42003535.05117390.21994337.6746759.42004606.30136875.9资料来源：《中国统计年鉴2000》和《中国统计年鉴2005》。【实验步骤】我们曾在实验2中，根据上述数据建立过FDI对GDP的回归模型，但是当时没有考虑自相关的问题。现在，我们来分析是否存在自相关。一、输入数据二、建立回归模型输入命令lsfdicgdp，可以得到如下的回

3、归结果三、检验自相关（一）非正式的方法通过观测残差图，可以看出残差随着时间呈现出一定的规律（图5－1），提示可能存在一定程度的自相关。图5－1残差图（二）正式的检验1．DW检验DW=0.408584，经查DW表，可知dU=1.08，dL=1.36，所以模型存在一阶正的自相关情况。2．B－G检验DW检验仅仅针对一阶自相关，为了检查是否存在高阶自相关，可以用BG检验。在估计结果窗口中，点击View－ResidualTests－SerialCorrelationLMTest（如图5－2）。图5－2选择B－G检验然后会弹出对话框（图5－3）。图5－3选择自相关的阶数该窗口中输入2表示

4、检验是否存在二阶自相关。检验结果如下表中第二行表示的就是B－G检验的结果，由于p值很小，可以认为存在自相关。（四）解决自相关主要通过广义差分法来消除自相关。根据DW检验和B－G检验的结果，假定存在一阶自相关。通过在Eviews中输入命令lsfdicgdpar(1)可以得到如下的估计结果其中，一阶自相关系数=0.818683。然后，利用命令ls(fdi-0.818683*fdi(-1))c(gdp-0.818683*gdp(-1))来估计回归系数，结果如下可见，回归系数的标准误大大下降了。再次进行B—G检验，结果如下，可见自相关性被消除了。案例分析例5.1天津市城镇居民人均消费

5、与人均可支配收入的关系。改革开放以来，天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME）以及消费价格定基指数（PRICE）数据（1978~2000年）见表。现在研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）。令Yt=CONSUM/PRICE,Xt=INCOME/PRICE假定所建立的回归模型形式是Yt=0+1Xt+utYt和Xt散点图残差图（1）估计线性回归模型并计算残差。=111.44+0.7118Xt(6.5)(42.1)R2=0.9883,s.e.=32.8,DW=0.60

6、,T=23（2）分别用DW、LM统计量检验误差项ut是否存在自相关。已知DW=0.60，若给定=0.05，查附表4，得DW检验临界值dL=1.26，dU=1.44。因为DW=0.601.26，认为误差项ut存在严重的正自相关。LM（BG）自相关检验辅助回归式估计结果是et=0.6790et-1+3.1710–0.0047Xt+vt(3.9)(0.2)(-0.4)R2=0.43,DW=2.00LM=TR2=230.43=9.89。因为20.05(1)=3.84，LM=9.89>3.84，所以LM检验结果也说明误差项存在一阶正自相关。EViews的LM自相关检验操作：点击

7、最小二乘回归窗口中的View键，选ResidualTests/SerialCorrelationLMTest…，在随后弹出的滞后期对话框中给出最大滞后期。点击OK键。例5.1天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。例5.1天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。例5.1天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。注意：（1）R2值有所下降。不应该不相信估计结果。原因是两个回归式所用变量不同，所以不可以直接比较确定系数R2的值。（2）两种估计方法的回归系数有差别。计量经济理论认为回归系数广义