企业银行(中国)有限公司流动性风险管理制度

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1、企业银行（中国）有限公司流动性风险管理制度2009.12企业银行（中国）有限公司风险管理部第一章序言第一条定义母行：指韩国中小企业银行，即企业银行（中国）有限公司的唯一股东。本行：指企业银行（中国）有限公司，即韩国中小企业银行在中国投资设立的子银行。总行：指企业银行（中国）有限公司设在天津的总部。分行：指企业银行（中国）有限公司在中国境内设立的各分行。支行：指企业银行（中国）有限公司在中国境内设立的各支行。银监会：指中国银行业监督管理委员会外管局：指中国国家外汇管理局第二条目的为了确保本行在正常经营过程中的债务到期或发生债务危机时，以充足的流动性来维持银行的正常运

2、作，对本行的流动性进行全面管理，特制定本规定。第三条适用范围本制度适用于本行总行及本行在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）设立的所有分支机构。第四条法人转制前后的变化1.转制之前，各分行未设立风险管理委员会，转制之后，董事会下设风险管理委员会，并且总行下设风险管理部；2.转制之前，各分行对于流动性比率每日按人民币、外币及本外币合计分别计算且各分行单独进行考核，转制之后由总行统一按照人民币，外币及本外币合计的并表口径考核；3.转制之后，对流动性风险由总行统一管理，综合考核，合并计算。第一章引用法规第一条本管理制度是遵循中国相关法律和法规制定的，包括但不限于以下：

3、1.《中华人民共和国商业银行法（修正）》2.《中华人民共和国外资银行管理条例》3.《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》4.《商业银行风险监管核心指标（试行）》5.《银监会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知》第二章流动性管理基本原则和制度第二条流动性风险定义流动性风险是因流动性的不足而造成无法支付风险和可能要进行持有资产的非正常处分或非正常资金借入的风险，或者丧失有效的投资机会的风险。第三条流动性风险管理原则本行的流动性风险管理应遵循以下原则：1.设定并遵守流动性风险的可承受限额；2.通过周期性的资金预测，应对流动性的不足；3.建立独立的流动性

4、危机管理措施，应对意外的流动性风险的产生；4.在巨额贷款、巨额投资及巨额资金筹措时，对其进行事前评价并管理其对流动性风险的影响。第一节流动性风险管理的相关部门与职责第四条董事会董事会对流动性风险负有最终责任，为了履行此责任，由董事会下设的风险管理委员会负责审议，批准，运作相关流动性风险管理计划。第五条风险管理委员会风险管理委员会负责制定与流动性风险相关的制度和主要事项，分配各业务部门的风险限额，负责与新产品引进相关的风险分析，并定期向董事长进行报告。第一条风险管理部1.每周末检验一周中新增的贷款和存款的金额动向及以周末余额为基准的流动性比率的管理现状，并在下周初向

5、资金部、审计部及业务推进部等相关部门部长报告；2.每月末，将流动性风险比率上报给高级管理层，每季度末上报给风险管理委员会；3.建立并调整资产和负债各期间的规模和构造方案，使流动性管理指标处于风险管理委员会规定的限额内；4.设立、运营针对流动性风险的压力测试和危机处理计划（阶段性对应方案）。第二条资金部1.每日向风险管理部和相关的高级管理层提供资金市场状况及短期资金头寸的管理现状，并针对正常经济条件下的资金市场编制资金供需计划的报告；2.每月末对月末及季度末流动性比率的管理对策经风险管理委员会向行长报告；3.资金部对资金市场进行监测时，发现可能对本行流动性风险的管理

6、产生影响的异常事项时，应会同风险管理部向行长报告；4.为了短期流动性的管理，向相关部门要求对巨额资金流入流出的事前协助，并采取必要的措施；5.在资金市场急剧萎缩或经济危机的流动性危机情况下，为了确保流动性，管理包含中长期贷款的财源管理方案及确保国内的授信额度等多样化的方案的建立和运营。第三条财务会计部根据资金部每日提供的的资金状况数据，并检验风险管理部计算的流动性风险比率之后，根据相关规定上报给当地监管当局。第一节流动性风险指标第四条流动性风险指标的类型本行对流动性状况及其波动性的监控，主要通过流动性比例（包括一级流动性比例）、核心负债比例和流动性缺口率这三个指标

7、进行考核。同时计算并表口径和分币种口径的流动性指标，并对分币种和并表口径指标进行考核。第五条法定流动性比例法定流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）

8、、一个月内