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1、___________________________________________________________________________________________村镇银行流动性风险管理分析7____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2、_村镇银行流动性风险管理分析7_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【关键词】分析,风险管理,流动性,银行,村镇,村镇银行流动性风险监管难度大。由于村镇银行数量众多,有很多地处偏远农村,监管成本较高。村镇银行银行资产规模小,网络化建设可能需要较长
3、的时间,因而一些监管无法通过网络迅速完成,监管时效性差。随着利率市场化的推进,村镇银行有较大的存贷款定价自主权,容易造成一些村镇银行违规高利率吸储,有效监管这种违规高利率吸储所需的监管技术难度较大。所有上述因素使得村镇银行流动性风险监管的难度较大。 二、村镇银行流动性风险发生的成因分析 目前,村镇银行还处在试点探索阶段,在资产规模、内外部管理方面具有自己的特点。因此,村镇银行的流动性风险成因与普通商业银行之间有类似点,但也有许多不同之处。归纳起来,村镇银行利率风险成因主要有以下几点: 1.利率市场化风险。中国金融市场化程度不断提高,利率市场化不断推进。利率市
4、场化的实质是政府放宽对利率定价的计划控制,将利率定价权交给市场,由市场去发现均衡利率水平,利率将随市场对资金的供求处于不断变化之中。目前,贷款利率控制已基本放开,存款利率放开正在推行试点,积累经验。在这样的背景下,村镇银行作为农村新型金融机构,业务以存贷款为主。其存款成本面临更大不确定性,直接影响其资金筹集能力,增大了其流动性风险。另一方面,其贷款发放利率也同样面临不确定性,在村镇银行资产定价能力不足与风险管理不到位的情况下,其贷款收回能力将大大削弱,这也将导致村镇银行流动性头寸不足,加大村镇银行的流动性风险。 2.资本杠杆比率风险。适度的资本杠杆比率是村镇银行
5、以自有资金抵御流动性风险的重要保障,是村镇银行风险管理的重要目标,要实现这一目标必须控制资本金与存款保持一个较好的比率同步增长。现实中,一方面,由于村镇银行流动性资产变现能力较差,只好以主动负债的方式满足流动性需求,即以限制信贷投放、加大存款组织等方式应付流动性需求,造成存款刚性和快速增长。另一方面,村镇银行负债过高,进一步降低了资金使用效率,增加了村镇银行的机会成本,减少了村镇银行的赢利能力,导致村镇银行资本金增长变慢。两方面同时作用,导致村镇银行的资本杠杆比率进入恶性循环,不断增大,村镇银行流动性风险不断积聚。如果内部或外部条件发生巨大变化,造成人们对村镇银行
6、前途的疑虑,引发大规模的资金抽离,将会造成资金的流动性风险迅猛转为现实的支付风险,对村镇银行乃至整个农村金融系统将造成难以估量的损失。 3.信贷资产质量风险。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行,尤其是国有商业银行流动性的主要因索,不良贷款形成的风险成为流动性风险最主要的组成部分。随着贷款业务的发展,村镇银行必然要面对不良贷款的问题,不良贷款的增加必然会增大村镇银行的流动性风险。我国是典型的二元制经济,国有大型企业和地方支柱产业资金需求一般会得到银行的有效供给,而县域中小企业资金需求得不到有效保证,特别是县域中小企业大多处于外延式扩张的发展阶段,资金需求较大
7、。在相对宽松的货币政策背景下,资金得到了一定程度的供给,一旦受到从紧货币政策的影响,中小企业将难以及时偿还到期贷款,造成村镇银行无法及时收回现金,只能以换约和延期的形式收回贷款。甚至部分县域中小企业因为周转不灵面临倒闭,此时为防止形成坏账,村镇银行会被倒逼继续向中小企业贷款,进一步加大村镇银行的流动性风险。可见,信贷质量控制是村镇银行流动性风险管理的重要环节。 4.资金分流风险。近几年,在基金、股市、房市不断趋热等因素的影响下,城乡居民保守的理财观念发生了转变,他们不再满足于存款吃息的单一理财方式7________________________________
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