结构变化平稳ar(p)过程的谬误回归分析

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1、分类号学号M201073960学校代码10487密级硕士学位论文结构变化平稳AR(p)过程的谬误回归分析学位申请人：承海燕学科专业：数量经济学指导教师：唐齐鸣教授答辩日期：2012年10月ADissertationSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofEconomicsSpuriousRegressionsofStationaryAR(p)ProcesseswithStructuralBreakCandidate: HaiyanChengMajo

2、r:QuantitativeEconomicsSupervisor:Prof.QimingTangHuazhongUniversityofScience&TechnologyWuhan430074,P.R.ChinaOct,2012独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学

3、位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日华中科技大学硕士学位论文摘要格兰杰和纽博尔德(1974年)提出具有高度一致性的独立变量存在谬误回归。谬误回归不仅存在于非

4、平稳数据之间，也存在于平稳数据之间。本文主要研究结构变化的平稳AR(p)过程之间存在谬误回归。本文利用渐近分布理论推导出回归系数及相关统计量的渐近分布特征，从数学理论上证明相互独立的结构变化平稳AR(p)过程之间的回归系数及相关统计量显著异于零，说明相互独立的结构变化平稳AR(p)过程之间存在谬误回归的现象。不论属于哪种形式的结构变化，只要结构变化平稳AR(p)过程的数据生成过程高度相似，那么相互独立的结构变化平稳AR(p)过程就有较高概率产生谬误回归。其中，只含有时间趋势结构变化平稳AR(p)过程之间的回归系数及相关变量的极限值和既有均值结

5、构变化也有时间趋势结构变化的平稳AR(p)过程的极限值完全相同，说明时间趋势结构变化是造成既有均值又有时间趋势结构变化的平稳AR(p)过程出现谬误回归的主导因素。通过一系列的蒙特卡洛实验，证明了结构变化平稳AR(p)过程之间确实存在谬误回归。不仅如此，随着样本容量增加，回归系数和相关变量也趋向于理论推导的极限值。另外，采用蒙特卡洛模拟方法，分析数据生成过程的初始值、自回归系数和结构断点位置对回归系数及相关变量的影响。模拟结果表明，虽然初始值、自回归系数、结构断点位置及结构变化系数不会影响结构变化平稳AR(p)过程的谬误回归现象，但会改变回归系

6、数及相关变量趋向于极限值的速度等渐近分布特征。关键字：谬误回归结构变化平稳AR(p)过程蒙特卡洛模拟方法I华中科技大学硕士学位论文AbstractWhenapairofindependentseriesarehighlypersistent,GrangerandNewbold(1974)developedtheideathatthereisaspuriousregressionbiasinaregressionbetweentheseseries.Spuriousregressionexistsbetweennotonlynon-statio

7、narydatabutalsostationarydata.ThispaperstudiesspuriousregressionsofstationaryAR(p)processeswithstructuralbreaks.Inthepaper,weuseasymptoticdistributiontheorytodeducetheasymptoticdistributionoftheregressioncoefficientsandrelatedstatisticscharacteristics.Asaresult,weprovethatr

8、egressioncoefficientsandrelatedstatisticsaresignificantlydifferentfromzerofromthem