交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金.doc

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1、交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报

3、告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明12§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务会

4、计报告（未经审计）126.1资产负债表126.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注16§7投资组合报告347.1期末基金资产组合情况347.2期末按行业分类的股票投资组合347.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细367.4报告期内股票投资组合的重大变动387.5期末按债券品种分类的债券投资组合417.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细417.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细417.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细417.9期末按公允价值占

5、基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细417.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明417.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明417.12投资组合报告附注41§8基金份额持有人信息428.1期末基金份额持有人户数及持有人结构428.2期末上市基金前十名持有人438.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况44§9开放式基金份额变动44§10重大事件揭示4510.1基金份额持有人大会决议4510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4510.4基金投资策略的改变4510.5报告期内改聘会计师事

6、务所情况4510.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4610.8其他重大事件47§11备查文件目录5011.1备查文件目录5011.2存放地点5011.3查阅方式50§2基金简介2.1基金基本情况基金名称交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金简称交银国证新能源指数分级场内简称交银新能基金主代码164905交易代码164905基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月26日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额866,058,681.08份基金合同存续期不定期基金

7、份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015年4月9日下属分级基金的基金简称交银新能新能源A新能源B下属分级基金的场内简称交银新能新能源A新能源B下属分级基金的交易代码164905150217150218报告期末下属分级基金的份额总额538,951,383.08份163,553,649.00份163,553,649.00份2.2基金产品说明投资目标本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小