华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)2011

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1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。49华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告1.2目录

3、§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告11§6审计报告11§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注16§8投资组合报告368.1期末基金资产组合情况368.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4报告期内股票投资组合的重大变动418.5期末按债券品种分类的

4、债券投资组合438.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细438.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细438.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细448.9投资组合报告附注44§9基金份额持有人信息459.1期末基金份额持有人户数及持有人结构459.2期末上市基金前十名持有人459.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况45§10开放式基金份额变动45§11重大事件揭示46§12备查文件目录4949华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度

5、报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金简称华夏蓝筹混合(LOF)基金主代码160311交易代码160311基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2007年4月24日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额11,807,968,148.59份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2007年5月28日2.2基金产品说明投资目标追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券

6、市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。风险收益特征本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍张咏

7、东联系电话400-818-6666021-32169999电子邮箱service@ChinaAMC.comzhangyd@bankcomm.com客户服务电话400-818-666695559传真010-63136700021-62701216注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区上海市浦东新区银城中路188号49华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层上海市浦东新区银城中路188号邮政编码100033200120法定代表人王东明胡怀邦2.4信息披露方式本基金选定的信息披露

8、报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人