华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof)

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1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）（原兴科证券投资基金转型）2007年年度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：二○○八年三月二十八日华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）（原兴科证券投资基金转型）2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务

2、会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基

3、金(LOF)”。自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）报告期自2007年4月24日起至2007年12月31日止，原兴科证券投资基金报告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）（原兴科证券投资基金转型）2007年年度报告目录一、基金简介1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况3（一）主要财务指标3（二）华夏

4、蓝筹基金净值表现4（三）基金兴科净值表现6（四）过往三年基金收益分配情况8三、管理人报告8四、托管人报告13五、审计报告14六、华夏蓝筹基金财务会计报告16（一）基金会计报表16（二）会计报表附注19七、基金兴科财务会计报告38（一）基金会计报表38（二）会计报表附注40八、华夏蓝筹投资组合报告51（一）报告期末基金资产组合情况51（二）报告期末按行业分类的股票投资组合52（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细52（四）报告期内股票投资组合的重大变动57（五）报告期末按券种分类的债券投资组合59（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细59（七

5、）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细59（八）报告期末及报告期内权证明细59（九）投资组合报告附注60九、基金兴科投资组合报告60（一）报告期末基金资产组合情况60（二）报告期末按行业分类的股票投资组合61（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细61（四）报告期内股票投资组合的重大变动63（五）报告期末按券种分类的债券投资组合65（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细65（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细65（八）报告期末及报告期内权证明细65（九）投资组合报告附注66十、基金份额

6、持有人户数、持有人结构及前十名持有人66（一）华夏蓝筹基金66（二）基金兴科67十一、开放式基金份额变动68十二、重大事件揭示68十三、备查文件目录74华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）（原兴科证券投资基金转型）2007年年度报告一、基金简介（一）基金基本情况1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金简称：华夏蓝筹交易代码：160311基金运作方式：契约型上市开放式基金基金合同生效日：2007年4月24日报告期末基金份额总额：20,720,650,693.78份基金合同存续期：不定期上市交易所：深圳证券交易所基金上市日：2007年5月28日2、兴科证券投资基金基金简称：基金

7、兴科交易代码：184708基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：2000年4月8日基金合同失效日：2007年4月24日报告期末基金份额总额：500,000,000份基金合同存续期：15年上市交易所：深圳证券交易所基金上市日：2000年7月18日基金退市日：2007年4月24日（二）基金产品说明1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略：本基金将结合宏观经济环境、政策