风险管理公共题库

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1、风险管理条线单选题： (共828小题，总分：1分)1.（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。（1.50分）A　掩盖损失B　预期损失C　非预期损失D　灾难性损失标准答案：C试题解析：2.经济资本在实务中存在诸多挑战，但它依然是农合机构风险管理中的一个核心概念，以下不属于它揭示的含义的是（）。（1.50分）A　风险需要资本覆盖B　加强资产分散化C　承担风险需要耗用资本D　经济资本要求取决于风险偏好标准答案：B试题解析：3.经风险调整的资本收益率（RiskAdjuste

2、dReturnonCapital,RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。（1.50分）A　非预期损失B　税后净利润C　预期损失D　经济资本标准答案：C试题解析：4.（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。（1.50分）A　风险规避B　风险分散C　风险转移D　风险对冲标准答案：C试题解析：5.（）是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用

3、敏感性特征，必须含有减计或转股条款。（1.50分）A　核心一级资本B　二级资本C　其他一级资本D　破产清算资本标准答案：B试题解析：6.在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。（1.50分）A　标准差B　账面资本C　方差D　持续经营资本标准答案：A试题解析：7.()是指银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。（1.50分）A　掩盖损失B　预期损失C　非预期损失D　灾难性损失标准答案：B试题解析：8.（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到银行安全性和流动性的重大

4、损失。（1.50分）A　掩盖损失B　预期损失C　非预期损失D　灾难性损失标准答案：D试题解析：9.按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。（1.50分）A　投资组合B　资产负债风险管理C　多样化投资分散风险D　系统管理标准答案：A试题解析：10.（）是银行的基本职能，也是银行业务不断创新发展的原动力。（1.50分）A　实行自主经营B　承担和管理风险C　自我约束D　自觉管理标准答案：B试题解析：11.在现代银行风险管理实践中，（）可以通过限制某些业务的经济

5、资本配置来实现。（1.50分）A　风险对冲B　风险转移C　风险规避D　风险分散标准答案：C试题解析：12.（）是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。（1.50分）A　持续经营资本B　核心一级资本C　其他一级资本D　破产清算资本标准答案：C试题解析：13.（）是指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。（1.50分）A　流动性风险B　操作风险C　市场风险D　国别风险标准答案：A试题解析：

6、14.（）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重分别计提。（1.50分）A　普通准备金B　专项准备金C　特别准备金D　非常态准备金标准答案：B试题解析：15.马柯维茨提出的（）模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（1.50分）A　自我约束B　均值一方差C　多样化投资分散风险D　系统管理标准答案：B试题解析：16.（）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央银行要求的该准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。（1.5

7、0分）A　专项准备金B　特别准备金C　普通准备金D　存款准备金标准答案：D试题解析：17.银行的流动性计划不完善，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致（）。（1.50分）A　操作风险B　声誉风险C　流动性风险D　战略风险标准答案：C试题解析：18.在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。（1.50分）A　法律风险B　流动性风险C　国别风险D　市场风险标准答案：D试题解析：19.（）是一种经过计算分配到的资本金，它既不是风险本身，也不是真实的资本，它是对应着风险的一种虚拟

8、资本，随着农合机构承担风险大小的变化而变化。（1.50分）A　监管资本B　持续经营资本C　账面资本D　经济资本标准答案：D试题解析：20.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、信息员工科技系统以及外部事件所造成损失的风险，以下属于操