基于状态空间模型的指数偏差分析及对策研究

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1、分类_____________密级_____________硕士学位论文基于状态空间模型的指数偏差分析及对策研究陈丹丹导师姓名职称：杨立勋教授专业名称：数量经济学研究方向：经济核算方法及其应用论文答辩日期：2012年5月学位授予日期：2012年6月答辩委员会主席：评阅人：二〇一二年五月硕士学位论文M．D．Thesis基于状态空间模型的指数偏差分析及对策研究----以CPI为例BasedontheStateSpaceModelEmpiricalResearchofTheIndexDeviationandCountermeasures----ACaseofCPI陈

2、丹丹ChenDandan西北师范大学NorthwestNormalUniversity西北师范大学硕士学位论文基于状态空间模型的指数偏差分析及对策研究摘要状态空间模型应用广泛，它的优势是将不可观测变量并入可观测模型。随着指数理论的发展完善，其应用领域的不断扩大，指数已成为反映宏微观经济发展状况的重要指标。指数偏差的研究逐渐提上日程。鉴于影响CPI偏差的因素庞杂，包含可观测因素和不可观测因素。传统的研究偏差研究注重微观层面，即质量调整方法及其改进；本文尝试弥补偏差的宏观层面研究的缺失，即从经济系统内部影响因素传导中体现的偏差。论文运用状态空间模型研究CPI的偏差

3、，基本思路为：采用基于时间序列的状态空间模型估计出真实CPI，进一步测算出CPI偏差，在此基础上对指数偏差的改进和CPI数据质量的控制进行探讨、分析。本论文共分为六个部分，第一部分是引言，包括论文的研究目的和研究意义，同时介绍了研究现状和针对研究的问题进行了界定；第一、二、三、四章是论文的核心内容，主要以实证分析为主、规范分析为辅的方法，并以理论分析为主且结合经验分析的方法，其中第一章回顾了国内外指数偏差的研究理论成果，并对本论文指数偏差及相关概念进行界定；第二章尝试对CPI偏差进行理论假设、理论判断、理论推理，并依据宏观经济理论构建的状态空间模型对CPI的偏

4、差进行理论分析；而第三章运用基于时间序列数据的状态空间模型估计出真实CPI，并结合计量经济学经典回归方法进行对比，进行CPI偏差的实证分析；第四章总结概括了CPI偏差出现的原因，并在以上各章研究的基础上，提出了CPI偏差改进及完善CPI编制体系的相关建议。关键词：状态空间模型，CPI，偏差I西北师范大学硕士学位论文基于状态空间模型的指数偏差分析及对策研究AbstractsStatespacemodeliswidelyused,itsadvantageisthattheunobservablevariablesincorporatedintotheobserva

5、blemodel.Withthedevelopmentoftheindextheoryandtheexpandingfieldofapplicationoftheindex,theindexhasbecomeanimportantindicatortoreflectthemacro-economicandmicro-economicdevelopment.ResearchontheIndexdeviationgraduallyputontheagenda.BecauseofthefactorsaffectingtheCPIbiasisnumerous,with

6、observablefactorsandunobservablefactors.Traditionalbiasresearchhasfocusedonthemicrolevel,thequalityadjustmentmethodanditsimproved;Thispaperattemptstocompensateforthelackofdeviationresearchinthemacro-level,thatis,reflectingconductionofdeviationfromtheinternalfactorsineconomicsystem.T

7、hispaperchoosesusingthestatespacemodelforCPIbias.ThebasicideaisbasedontimeseriesstatespacemodeltoestimatethetrueCPI,furtherestimatingCPIbias.Onthisbasis,theimprovementsandqualitycontroldeviationofCPIdatadiscussed.Thisthesisisdividedintosixparts,thefirstpartistheintroduction,includin

8、gthepurposeandsigni