结算数据文件格式说明（TXT）.doc

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1、上海期货交易所结算数据文件格式说明上海期货交易所结算数据文件格式说明上海期货交易所2018年07月第24页共23页上海期货交易所结算数据文件格式说明1.文档属性文件属性内容文件名称上海期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号文件版本号V1.0文件状态正式作者文档编写日期文档发布日期2.文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备注V0.220150610上海期货信息技术公司V1.020180710上海期货信息技术公司3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.3.2成交单中增加成交类型字段2.修改3.8非交

2、易持仓变动明细的说明及部分字段的含义3.删除3.10交割保证金明细中买卖方交割金额字段4.增加3.12汇率文件5.修改附录中的数据类型和枚举值新增：数据来源ApplySourceType和成交类型TradeTypeType修改：持仓变动PositionChangeType的含义6.删除执行宣告及放弃执行宣告删除交割货款收付流水7.3.8非交易持仓变动明细增加sequenceno字段，修改方向为持仓方向3.7抵押品明细中MortType改为可空，增加对于外汇充抵的部分描述8.修改3.8非交易持仓明细变动

3、文件9.修改3.11合约参数中执行手续费率的数据域名10.修改3.3标准合约计算表及3.4标准合约结算明细表中的数据说明修改3.8非交易持仓变动明细中期权执行价格字段的说明11.3.8非交易持仓变动明细增加原开仓成交编号3.5会员资金情况表增加对于交易手续费的说明第24页共23页上海期货交易所结算数据文件格式说明目录1.文档范围52.文件格式52.1文件命名规范52.2文件格式基本约定62.2.1TXT文件格式62.2.2DBF文件格式62.2.3HTML文件格式62.3文件交换方式62.4文件编码7

4、3.文件内容及定义73.1申报单（Order）73.1.1数据说明73.1.2数据格式73.2成交单（Trade）73.2.1数据说明73.2.2数据格式73.3标准合约结算表（Settlement）83.3.1数据说明83.3.2数据格式83.4标准合约结算明细表（SettlementDetail）93.4.1数据说明93.4.2数据格式93.5会员资金情况表（Capital）103.5.1数据说明103.5.2数据格式103.6出入金明细（MoneyIO）113.6.1数据说明113.6.2数据格

5、式113.7抵押品明细（MortgageDetail）113.7.1数据说明113.7.2数据格式113.8非交易持仓变动明细（PositionChange）123.8.1数据说明123.8.2数据格式133.9非标准组合申报单（CombOrder）143.9.1数据说明143.9.2数据格式153.10交割保证金明细（DeliveryMargin）153.10.1数据说明153.10.2数据格式153.11合约结算参数（InstrumentParam）163.11.1数据说明16第24页共23页上海

6、期货交易所结算数据文件格式说明3.11.2数据格式163.12汇率表（ExchangeRate）213.12.1数据说明213.12.2数据格式214.附录214.1数据类型21结算数据文件中用到的数据类型见表4.1。214.2枚举类型23第24页共23页上海期货交易所结算数据文件格式说明文档范围本文档用于描述上海期货交易所与会员间的结算数据文件格式说明及接口定义。上海期货交易所结算数据文件内容见表1.1：表.1：文件名称与业务类型对应表业务类型文件名称（中文）文件名称（英文）交易报单申报单Order

7、非标准组合申报单CombOrder交易成交成交单Trade结算结果非交易持仓变动明细PositionChange标准合约结算表（会员持仓）Settlement标准合约结算明细表（客户持仓）SettlementDetail会员资金会员资金情况表Capital出入金明细MoneyIO保证金充抵抵押品明细MortgageDetail交割交割保证金明细DeliveryMargin合约信息合约结算参数InstrumentParam其他汇率表ExchangeRate1.文件格式2.1文件命名规范上海期货交易所对结

8、算数据文件的文件名称进行统一规划，以达到从文件名称上区分不同业务文件的目的。上海期货交易所结算数据文件命名规范为：会员代码+“_”+资金账号+“_”+结算组代码+“_”+结算日期+“_”+文件名称（英文）+“_”+币种+“.”+文件类型。各部分的具体含义说明见表2.1：表.1：文件命名规范说明位置说明取值1会员号会员号，上期所目前为4位数字。2资金账号会员资金账号3结算组代码上期所目前为000000014结算日期格式为YYYYMMDD5文件名称具体请参照