结算数据文件格式说明

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1、中国金融期货交易所结算数据文件格式说明结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2015年8月版权所有©中国金融期货交易所第21页共21页内部使用中国金融期货交易所结算数据文件格式说明1.文档属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本号V1.8文件状态正式作者中国金融期货交易所技术部文档编写日期2006-11-3文档发布日期2006年11月2.文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备注V1.12009-07-07中金所技术部修改移仓文件格式V1.22009-11-26

2、中金所技术部修改结算会员资金情况表格式V1.32013-7-3中金所技术部去除TXT格式说明V1.42013-8-30中金所技术部修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表V1.52014-5-12中金所技术部修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表V1.62014-9-24中金所技术部1.组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型2.增加交叉汇率的结算文件格式说明V1.72015-1-22中金所技术部1.修改国债期货客户分项资金明细文件，更名为客户分项资金明细文件，并增加

3、质押额变动、有价证券业务手续费2.新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)”V1.82015-7-7中金所技术部1.修改“客户分项资金明细表”：增加“申报费”科目3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表”版权所有©中国金融期货交易所第21页共21页内部使用中国金融期货交易所结算数据文件格式说明1.“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表”2.新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”3.修改结算会员资金情况表中项目中文名称4.V1.3去

4、除TXT格式的结算文件说明5.V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”；新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。6.V1.5修订内容：1、“申报单”中合约字段长度增加到30，申报价字段类型改为字符型；2、增加做市商手续费减免表;修改资金状况表的“应收手续费”字段的含义;3、增加组合策略保证金相关的策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表7.V1.6修订内容1.组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型增加交叉汇率的结算文件格式说明8.V

5、1.7修订内容：1、“国债期货客户分项资金”，命名为“客户分项资金”，并增加质押额变动、有价证券业务手续费2、新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)”9.V1.8修订内容：1.在14节“客户分项资金明细表”中，增加“申报费”科目版权所有©中国金融期货交易所第21页共21页内部使用中国金融期货交易所结算数据文件格式说明目录第一章DBF格式61申报单61.1文件命名61.2文件格式62成交单62.1文件命名62.2文件格式73标准合约结算表73.1文件命名73.2文件格式74标准合约结算明细表84.1文件命名84.2文件格式85结算会员资金情况表95

6、.1文件命名95.2文件格式96会员超仓通知116.1文件命名116.2文件格式117强平通知（会员资金不足）117.1文件命名117.2文件格式128结算会员交割情况表128.1文件命名128.2文件格式129交易所强平通知（客户超仓）139.1文件命名139.2文件格式1310交易所追加保证金通知1310.1文件命名1310.2文件格式1411客户移仓资金及持仓变化明细表1411.1文件命名1411.2文件格式1412交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表1412.1文件命名1412.2文件格式1513会员资格变更资金及持仓变化明细表1513.

7、1文件命名1513.2文件格式1514客户分项资金明细表1614.1文件命名16版权所有©中国金融期货交易所第21页共21页内部使用中国金融期货交易所结算数据文件格式说明14.2文件格式1615做市商手续费减免表1615.1文件命名1615.2文件格式1716策略组合规则表（结算）1716.1文件命名1716.2文件格式1717策略组合保证金明细表1817.1文件命名1817.2文件格式1818单向大边保证金明细表1918.1文件命名1918.2文件格式1919汇率1919.1文件命名1919.2文件格式1920结算会员资金情况表(含有价证券)202

8、0.1文件命名2020.2文件格式20版权所有©中国金融期货交易所第21页共21页内部使用中国金融期货交易所