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时间：2018-11-20
《商业银行信贷风险计量模型应用研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
商业银行信贷风险计量模型应用研究摘要:在商业银行信贷风险计量模型中,均值—方差模型可用于对信贷资产价值的波动趋势和方向的计量,?鸦VaR：CreditMetrics模型能够相对准确地计量出信贷资产价值的波动程度,它既可以计量一种信贷资产的风险度,亦可计量多种信贷资产的组合风险度,具有较强的可操作性;KMV模型只有在计量样本数足够多的信贷资产组合的价值波动程度的时候,才比较准确和可行｡ 关键词:信贷风险;计量模型;均值;方差;在险价值 众所周知,呆坏账的产生和积累是导致商业银行资产质量低劣的直接诱因｡如何正确地计量信贷风险,应成为我国商业银行关注的问题之一｡然而,目前我国的商业银行对信贷风险的控制还处在初级阶段,主要是根据部分财务指标来判定信贷风险是否存在,或根据贷款五级分类法对信贷进行分类后跟踪管理等,而对信贷风险的程度大小,则欠缺准确的计量｡本文主要研究了均值—方差模型､在险价值VaR?押CreditMetrics模型和期权推理分析KMV模型, 并利用它们对一些信贷资产的风险程度进行了模拟计量｡ 一､均值-方差模型 均值-方差模型涉及的一个重要概念是分布函数,用以对事件发生的概率进行完整的描述｡分布函数是描述事件随机取值的统计工具,它表示随机变量在各个范围内取值的概率,如变量ξ的分布函数为:F(x)=P(ζ
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