贷款定价模式研究论文

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1、贷款定价模式研究论文.freelultiproductindustry或称“金融百货公司”financialdepartmentstore，在成本分配方面往往存在很大困难。如，将信贷人员的工资或某些贷款专用器具的折旧费用分配给多笔贷款，需要大量的主观判断；将信用调查费、抵押物评估费等按每笔贷款进行归集，需要银行的电脑系统能够满足“分产品核算”和“分客户核算”的要求。（3）采用此种定价模式，需要充分估计贷款的违约风险、期限风险及其他相关风险。但在现实生活中，精确地估计风险是十分困难的。这需要银行建立健全

2、信用评级制度，并拥有一批具有丰富实践经验的风险评估人才。（二）基准利率加点模式这是国际银行业广泛采用的贷款定价方法，其具体操作程序是：选择某种基准利率为“基价”，为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同水平的利差一般方式是在基准利率基础上“加点”，或乘上一个系数。1.基本原理在30年代经济大萧条时期，西方一些大银行提出“优惠利率”primerate的概念。在当时，这是银行对信誉最好的顾客发放短期营运资金贷款征收的最低利率。优惠利率是为其他借款人确定贷款利率的基础。实际确定的贷款利率如下：贷款利率＝优

3、惠利率包括了银行的预期利润＋风险加点主要考虑客户违约风险和期限风险。近几十年来，由于银行同业竞争的加剧，某些时候某些贷款的利率可能会低于优惠利率，于是出现了“优惠利率是否为最低利率”的争论，有些银行甚至不得不与借款人“对簿公堂”。为避免引起争论，有的银行开始使用其他基准利率来取代传统的“优惠利率”。如，自70年代始，很多银行开始使用伦敦同业拆借利率LIBOR作为基准利率。目前，我国境内外资银行外汇贷款的定价，一般以国际市场同业拆借利率为基础，结合银行成本、贷款风险、客户综合效益和市场竞争等因素，加一定

4、利差的方法。2.简要评价（1）总体上看，此种贷款定价模式是“外向型”的。它以市场一般价格水平为出发点，寻求适合本行的贷款价格。通过这种模式制定出的贷款价格更贴近市场，从而可能更具竞争力。（2）此种模式不能孤立地使用。在确定“风险加点”幅度时，应充分考虑银行的资金成本。（三）客户盈利分析模式此模式认为，银行在为每笔贷款定价时，应考虑客户与本行的整体关系即应全面考虑客户与银行各种业务往来的成本和收益，因而可称为“以银－客整体关系为基础的贷款定价模式”。1.基本原理从经济学的角度看，银行与某一客户进行业务往

5、来，必须能够保证“有利可图”或至少不亏本。用公式表示为：来源于某客户的总收入≥为该客户提供服务的成本＋银行的目标利润鉴于贷款利息是银行的主要收益来源，上式可变为：贷款额×利率×期限×1－营业税及附加率＋其他服务收入×1－营业税及附加率≥为该客户提供服务发生的总成本＋银行的目标利润在上式中，若将“利率”视为未知数，其余视为已知因素，便可得出贷款保本利率和保利利率的计算公式（此处从略）。2、展开分析下文结合我国实际情况，对“客户盈利分析模型”的三大要素——“为客户提供服务发生的总成本”、“来源于客户的总收

6、入”、“银行的目标利润”展开分析。（1）为客户提供服务发生的总成本主要包括以下各项：A.资金成本。银行对客户提供贷款所需资金的成本。B.贷款费用。如信用调查费、项目评估费、抵押物的维护费用、贷款回收费用、贷款档案费、法律文书费、信贷人员薪金等。C.客户违约成本。根据客户的风险等级和平均违约率来确定。D.客户存款的利息支出。银行对客户活期存款账户及定期存款账户支付的利息。E.账户管理成本。客户活期、定期存款的账户的管理费用和操作费用，如提现、转账、存现、账户维持费用。（2）来源于客户的总收入主要包括以下

7、各项：A.贷款的利息净收入。此处所谓的贷款，应包括所有的授信资产，包括进出口押汇、打包贷款、票据贴现、一般贷款等。在我国，商业银行的贷款利息收入要缴纳营业税及附加税费，总计约为利息收入的8.5％。因此贷款的利息净收入为：贷款额×期限×利率×（1－8.5％的营业税及附加）B.客户存款账户收入。客户将款项存入银行，银行缴纳存款准备金后，余额可用于贷款、投资等，从而产生一定的收益。此种收入即为“客户存款账户收入”。结合我国实际情况在我国，商业银行缴纳的存款准备金是有利息收入的，客户存款账户收入可按下列程序计

8、算：客户存款账户收入计算表（1）账户平均余额毛额（2）减：账户平均浮存额（3）账户平均余额净额（4）减：存款准备金（5）账户可投资净额（6）乘：生息资产的平均收益率（7）账户可投资净额赚取的收益（8）加：存款准备金利息收入（9）账户总收入