贷款定价模式研究.doc

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4、______________________________________________________贷款定价模式研究13_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________　随着我国利率市场化改革的推进，商业银行贷款

5、定价的自主权逐步扩大。本文拟对贷款定价的主要模式作简明、系统的探讨，在此基础上，提出我国商业银行确定贷款定价模式的基本思路。　　一、贷款定价的三种基本模式　　银行业贷款定价的具体方法有很多种。这些千变万化的具体方法可以归为三大模式：成本加成模式；基准利率加点模式；客户盈利分析模式。在定价实践中，这三种模式往往混合使用。　　（一）成本加成模式　　1.基本原理　　此模式认为，任何一笔贷款的利率应包括以下四部分，才算“有利可图”：　　（1）资金成本。银行为筹集贷款资金所发生的成本。　　（2）贷款费用。又称“非资金性操作成本”，如：对借

6、款人进行信用调查、信用分析所发生的费用；抵押物鉴别、估价费用；贷款资料、文件的工本费、整理保管费用；信贷人员的工资、福利和津贴；专用器具和设备的折旧费用等。　　（3）风险补偿费。由于贷款的对象、期限、种类、保障程度各不相同，所以每笔贷款的风险程度各不相同。贷款价格中必须考虑风险补偿费，否则银行不如将贷款资金用于购买无风险的国库券了。一般来说，贷款定价中考虑的风险因素有：　　A违约风险补偿费。违约风险defaultrisk指借款人不能按期还本付息的可能性。违约风险补偿费通过信用评级和历史统计数据得出。如：　　借款人信用等级　13

7、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________风险补偿费　　Aaa　　　　　　0.25％　　Aa　　　　　　　0.50％　　A　　　　　　　　0.75％　　Baa　　　　　　1.25％　　Ba　　　　　　　2.00％　

8、　B级及以下　　　　不能授信　　B.期限风险补偿费。贷款期限越长，利率风险越大，借款人信用恶化的可能性越大。所以，贷款期限越长，所要求的期限风险补偿费越高。　　（4）目标收益。为银行股东提供一定的资本收益率所必须的利润水平。　　根据以上分析，可得出“成本加成模式