了解西方风险管理的诀窍

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1、了解西方风险管理的诀窍-->庄子在《逍遥游》中讲过一个关于列子御风而行的故事。虽然普通人对“风”无可奈何，但道高如列子者，却可御风而行。列子的御风而行与银行业的风险管理表面上有很大的不同，但实质上却存在不少共同之处。银行业是经营风险的行业，要经营好它，也需要有较高的“道行”，不然的话，不仅不能感受到御“风”之乐，而且会为“风”所累。随着国内金融管理与国际惯例接轨的呼声日高，以及国有商业银行股改上市进程的加快，风险管理日益为各银行管理层所重视。在这种情况下，瑞士银行家汉斯•乌里希•德瑞克新近著述

2、的《金融服务营运风险管理手册》一书的中译本于2004年6月在国内出版，为我们新打开了一扇了解西方风险管理的窗户。德瑞克对风险问题的论述可谓微言大义的要领，读者在细细品味过程中，会产生禅宗所说的“顿悟”般的感觉。如他在阐述风险管理与业务发展的关系时，在书中给出了一个十分形象的比喻，他说，风险问题处理得不好，风险就会成为银行业前进途中的“绊脚石”，风险问题处理好了，风险就可成为银行发展壮大过程中的“垫脚石”。他在阐述学识与风险管理之间辩证关系时说：“没有知识，风险是危险的。而没有风险，知识就谈不上有用。”他在阐述风险存在

3、的合理性时指出：“风险创造价值，而利润来自冒险”……这些娓娓道来的道理深入浅出而又言简意赅。风险管理之难，在于风险管理的度不好把握。风险控制是一把双刃剑，控制过度与控制不足一样，都会产生程度不同的风险。德瑞克对这个“度”是如何把握的呢？老道的德瑞克拿捏得颇有分寸，他说：“操作风险管理的目标并非杜绝风险，而在于通过加强管理，最终以最小的损失求得任务的圆满完成。”他认为“，风险控制应简单明了，复杂化往往是风险的根源。”他借用爱因斯坦的话作为结论：“任何事情都应尽量简单，但也不能过于简单。”——这就是德瑞克朴素的风险管理观

4、。德瑞克的过人之处，在于他挖掘风险控制中的盲点问题时很少落入俗套。我们过去以成败论英雄，国外也有“成功者是不受批评的”这一说法，但德瑞克的头脑十分冷静，他在书中指出，对于“回报长期大大高于平均水平的金融机构（或经营者），就值得予以更多的关注。”他尖锐地指出：“有时候，风险管理还要凭直觉，不能总靠‘智商’”！这些理念是对传统的风险管理观念的赤裸裸的挑战。德瑞克之所以言之凿凿，是因为“疯狂的投机和欺诈行为往往都是以虚构的经营业绩来掩饰的，”20世纪60年代的瑞士信贷银行契亚索分行和20世纪90年代的巴林银行的经营失败就是

5、有力的佐证。德瑞克在讲风险管理的时候，并不是以“大师”的身份空谈一些高深的理论，事事从实际出发，结合重大案例，深入浅出地进行剖析。他将风险管理经验和风险管理理念总结为12条黄金操作法则，以便于读者从这12条法则中了解其风险管理理念之轮廓：⑴风险是关于未来的不确定性；⑵金融企业从战略→结构→系统→系统化→安全→速度的有序自律可以寻求风险管理的逻辑顺序；⑶风险管理以结构清晰、责任明确、规范自律为前提；⑷对违规、违章进行严厉追究是风险管理的基础；⑸风险的全面监控以圆满、整合以及数据、系统、信息的相关性为基础；⑹风险管理是一

6、个顽强的过程而非一项计划；⑺风险管理是艺术与科学的结合；⑻风险管理不可避免地会受到模型的局限；⑼复杂的结构、重组的方案会增加风险；⑽金融机构应该是一个“知识型和善于学习的公司”⑾负责任的控制、合规、风险文化与最先进的量化同等重要;⑿人是成功的关键。高度概括的12条黄金法则代表了德瑞克对金融业风险管理的深刻理解。瑞士的银行业一直居于世界银行业的前列，瑞士银行业的发展壮大并经久不衰，与其国内有一批德瑞克这样的杰出的经营管理人才是分不开的。我国的现代银行历史进程时间较短，现代意义上的风险管理也才起步，当前，我们建立现代风险

7、管理体系和与之相适应的人才队伍是一件十分紧迫的事；但从另一个角度讲，只要我们有所选择地借鉴国外的成功经验，进而高起点地建立一整套规范的风险管理体系，由此来争取“后发优势”的实现，到那个时候，国内的银行界也许会找到德瑞克式（或瑞士银行式）的御“风”而行的感觉！