深度解析程序化交易dualthrust策略

《深度解析程序化交易dualthrust策略》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、深度解析程序化交易DualThrust策略DualThrust简称DT，是MichaelChalek在80年代开发的DualThrust，是海外topi◦交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好：DualThrust交蟋系统5分钟闲期溯试结束品种ft利比,最大回撇率盈亏比盈利因子年化收益糸37.25%2.401.42253.17%,;■r-2.191.S8320.06%-人:r:43,1

2、8%0.81%2.221.71程灘交扁渚懞胶指数42.10%6.82%2.161.57PrograiitQaSBAne这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图:AV>程序化交易者pragranLrader.net通过对比几个关键数据发现，对于多品种此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别产品进行优化，选出的四个产品由于品种的差异性，区别还是很大的，虽然都达到了正收益。我们来看下它的源代码，并不复杂：Inputs:K1(.5)，K2(.5)，Mday(1)，Nday(1);Vars:BuyRange(O),SellR

3、ange(O);Vars:BuyTrig(O)，SellTrig(O);Vars:HH(O)，LL(O)，HC(O)，LC(O);IfCurrentBar>1ThenBeginHH=Highest(High,Mday);HC=Highest(Close，Mday);LL=Lowest(Low，Mday);LC=Lowest(Close，Mday);If(HH-LC)>=(HC-LL)ThenBeginSellRange=HH-LC;EndElseBeginSellRange=HC-LL;End;HH=Highest(High,Nda

4、y);HC=Highest(Close,Nday);LL=Lowest(Low，Nday);LC=Lowest(Close，Nday);If(HH-LC)>=(HC-LL)ThenBeginBuyRange=HH-LC;EndElseBeginBuyRange=HC-LL;End;BuyTrig=K1*BuyRange;SellTrig=K2*SellRange;IfMarketPosition=0ThenBeginBuyatOpenofnextbar+BuyTrigStop;SellatOpenofnextbar-SellTrig

5、Stop;End;IfMarketPosition=-1ThenBeginBuyatOpenofnextbar+BuytrigStop;End;IfMarketPosition=1ThenBeginSellatOpenofnextbar-SellTrigStop;End;End;DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的幵盘区间突破策略开盘区间突破策略基本原理1.在今天的收盘，计算两个值：最高价一收盘价，收盘价一最低价。之后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。2.在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格低于（开盘一

6、触发值）时马上卖空，或在价格超过（开盘+触发值）时马上买入。3.没有明确止损。如果手头有一口空单，价格超过（开盘+触发值）时，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘一触发值）时手上有一口多单，则卖出两口，此系统是反转系统。N口垃ft价的般高价：HHNII收盘价的A4岛价：HCNil收盘价的A4低价：LCNH城低价的Ai低价：LLDualThrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:1.在范围的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；2.DT对于空头和多头的触发条件，考虑了非对称的幅度，

7、可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围，也可通过参数K1和K2来确定。当K1时，相对容易触发多头，当K2