补充：经典程序化交易策略

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1、经典程序化交易策略目录日内策略】DualThrust1【经典策略】海龟交易系统5原版海龟交易法则8【长线策略】Aberration30【日内策略】R-Breaker32【震荡+趋势混合策略】恒温器策略36Asctrend42日内策略】DualThrust策略:DualThrust类型:日内DualThrust与R-Breaker一样，曾长期排名 FutureTrust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：DualThrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的

2、Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；DualThrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。　　当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。代码（金字塔语言）：TB,WH3,大智慧，matlab,EVIEW(R2)//策略:DualThrust//类型:日内//

3、中间变量input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);HH:=hhv(昨高,n);/

4、/N日high的最高价HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 上轨:开盘价+k1*浮动区间;下轨:开盘价-K2*浮动区间;t1:=time>opentime(1)andtimet2:=time>=closetime(0)-nmin*100;手数:=ss;//交易条件开多条件:=c>上轨andholding=0;开空条件:=c<下轨andholding=0;//交易系统

5、开多:buy(开多条件andt1andcyc>1,手数,market);开空:buyshort(开空条件andt1andcyc>1,手数,market);收盘平多:sell(t2,手数,market);收盘平空:sellshort(t2,手数,market);这个策略已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与现有策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.【经典策略】海龟交易系统海龟交易系统相对而言是一个比较早的交易系统了，也是世界著名的机械交易系统，对于想学习程序化系统交易的投资者来说是一个很好的入门学

6、习材料。一套完整的机械的交易系统都有明确并且唯一的交易信号，例如两条均线就构成了一个交易系统，只不过它更好的说是属于技术指标的范畴。而完整的交易系统所持头寸（仓位）调整和风险控制是交易系统的核心，而海龟交易系统就是这样一套交易系统。 海龟交易系统简介： 交易信号：海龟的交易信号其实很简单，当价格创20或50天新高就买入，当价格创10天或20天新低就卖出，时间上具体的参数使用者也可以自己调整。 头寸管理和风险控制策略：海龟交易系统由总资金风险百分比和N波动的系数策略来决定交易头寸的多少，用N确定什么时候加仓、加多少，同时用2N来确定头寸的保护性损

7、止。N每7天调整一次（五个交易日）。这就是海龟交易系统的交易策略，属于一套完整的交易系统。下面是海龟交易系统测试版的编程源码。以下代码为金字塔语言： Buy(BB)是买入的股票的数量（含加码部分总共最多4次），Sell()是卖出全部的股票数量。总资金以100万为例。 海龟交易系统修正版： 该版本主要改进之处是在N的算法上直接用语句实现，因为SMA函数首次的N即PDN取值是不海龟交易系统所说的20日简单均线，所以会造成误差，而改进后更符合原意。我们在这里说的N、PDN等等，对假如没看过海龟法则的投资者而言可能无法理解，所以在了解源码之前可以先看看

8、海龟法则。以下是修正版的程序：//turtleJ:=1;I:=1;P:=1;TR:=MAX(H,C)-MIN(L,C);IFBARPOS>=20THE