计量经济学 第十章 联立方程模型

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第十章联立方程模型（simultaneous-equationsmodel）10.1联立方程模型的概念10.1.1联立方程模型及其特点有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型的概念。联立方程模型：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。联立方程模型的最大问题是E(X'u

2、)¹0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即所得参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。比如需求供给模型：从需求方程看，u1t代表了除商品价格以外的其他影响因素，如消费者收入水平、替代商品价格、消费者爱好和消费政策等。当这些回素变化时，u1t将发生变化，进而引起需求典线的移动，这将改变均衡价格P和均衡交易量Q。同理u2t的变化（由于生产技术水平，产品成本、气候变化及产业政策等因素），将会使供给曲线发生移动，从而改变均衡价格和均衡交易量。这种现象被称为相互依存性。正是这种相互依存性，使得u1t、u2t与P将严重违背解释变量与随机误差项

3、不相关的假设，产生联立方程偏误。凯恩斯的收入决定模型：其中，C为消费支出，Y为收入，I为投资（假设为外生变量），当ut发生位移时，消费函数将随之发生位移，进而影响Y，即Y与ut不相互独立。如果考虑政府支出G，投资为内生变量，模型可变为：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方这是一个简单的宏观经济模型，反映了国内生产总值中各项指标之间的关系。其中，第一个方程为消费函数，第二

4、个方程为投资函数，第三个方程为恒等方程，即假定进出口平衡的情况下，国内生产总值等于消费总额（居民消费和政府消费）与投资总额之和。模型中共有4个经济变量，其中居民消费、投资、国内生产总值之都是互为劳动因果关系，只有构成多个方程才能将它们作为一个完整的系统进行描述和分析。是上述例题表明，联立方程模型具有以下特点：1）联立方程由若干个单一方程模型有机地组合而成。2）联立方程便于研究经济变量之间的复杂关系。3）联立方程中可能同时包含随机方程和确定方程。4）联立方程的各个方程可能含有随机解释变量。10.1.2联立方程模型变量的类型在单一方程模型中，由于变量之间

5、的因果关系十分明确，左端为被解释变量，右端为解释变量，但对联立方程，就整个系统而言，一个变量在一个方程中为被解释变量，但在另一个方程中可能为解释变量。为此给出三个定义：1、内生变量（endogenousvariable）：由模型内变量所决定的变量。表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。具有以下特点：1）受其他变量的影响，是模型的求解结果。2）一般都受随机误差项的影响，具有一定的概率分布。3）一般都用某一个方程来描述。2、外生变量（exogenousvariable）：由模型外变量所决定的变量。表现为非随机变

6、量，其数值在模型求解前就已经确定，不受模型中任何变量的影响，但影响内生变量。具有以下特点：1）对模型中的内生变量产生影响，但自身变化由模型系统之外其他因素来决定。2）可视为可控的非随机变量，从而与模型中的随机误差项不相关。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方3、前定变量（predeterminedvariable）：指在模型求解前就确定了取值的变量，包括外生变量、外生滞

7、后变量、内生滞后变量。例如：yt=a0+a1yt-1+b0xt+b1xt-1+utyt为内生变量；xt为外生变量；yt-1,xt,xt-1为前定变量。内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。10.1.3联立方程模型的分类依据变量间联系形式，联立方程模型可分为结构模型，简化型模型，递归模型⑴结构模型（structuralmodel）：结构式模型是根据经济理论建立的，描述经济变量之间直接关系的计量经济方程系统，其中每一个方程都直接表述某种经济行为或经济关系。

8、其模型的构成一般是把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。例：如下凯恩斯模型（为简化问