《时间序列分析》教案

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1、《时间序列分析》教案《时间序列分析》教案（<2007—<2008学年第二学期）山东工商学院统计学院山东工商学院教案学院(部)：统计学院时间：<2006-<2007第二学期课程名称时间序列分析课程代码学时分配总学时：48学分3讲授：3<2课程类别必修课(√)选修课()实验：16授课专业统计学专业授课班级统计041-<2课堂讨论：任课教师许启发、李志强、白日荣等习题课：所选教材《时间序列分析》中国统计出版社机动：本课程教学目的与要求课程性质：统计学专业的专业课程。本课程以计量经济学、微积分、线性代数、概率论和数理统计课程为基础。教学目的：使学生掌握时间序列分

2、析的基本原理、方法、模型，重点培养学生运用相关软件进行实证分析的能力，为以后的理论应用研究打下坚实基础。基本要求：本课程要求学生掌握时间序列分析的基本概念和模型，掌握用时间序列模型进行基本实证分析的方法。本课程教学重点与难点教学重点：平稳及非平稳时间序列分析的基本理论；应用EVIEWS软件包进行时间序列模型建模。教学难点：平稳及非平稳时间序列的数理特征。参考书目王振龙：《时间序列分析》，中国统计出版社张世英、许启发等：《金融时间序列分析》，清华大学出版社王耀东、张德远、张海雄：《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社Box,Jenkins,Reinsel

3、著，顾岚译：《时间序列分析---预测与控制》，机械工业出版社James.D.Ha-milton著，刘明志译，中国社会科学出版社易丹辉：《数据分析与Eviews应用》，中国统计出版社时间序列分析教案-1本次授课内容第一章绪论（一）本次课的教学目的通过本次课学习，使学生掌握时间序列的概念、特征、分类；掌握四类离群值的特点；掌握确定时间序列分析常见模型。本次课的重点与难点重点：确定时间序列分析模型。难点：Gompertz模型和Logistic模型的建立。教学方法教学手段讲授；多媒体教学；实验演示课堂教学时间分配教学内容时间分配（分）新课开场白10时间序列的概念

4、、特征、分类10时间序列的建立（采样、离群值、缺失值）<25时间序列分解5移动平均模型及指数平滑模型<20Gompertz模型和Logistic模型的建立<20课堂教学设计介绍本课程的性质，使学生对课程全貌有所了解。利用多媒体和实验演示对课程的内容进行展示。有多个案例在课上或课后完成。思考题及作业题课外补充题备注参考书：[1]王振龙：《时间序列分析》，中国统计出版社；[<2]Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：《时间序列分析---预测与控制》，机械工业出版社；[3]易丹辉主编：《数据分析与Eviews应用》，中国统计出版社教学后记时间序列分

5、析教案-<2本次授课内容第一章绪论（二）本次课的教学目的通过本次课学习，使学生掌握随机时间序列的概念；掌握时间序列的概率分布和数值特征概念；掌握两类平稳性的的特点；了解几类常见的时间序列。本次课的重点与难点重点：时间序列的概率分布和数值特征，平稳时间序列难点：时间序列的概率分布和数值特征，平稳时间序列教学方法教学手段讲授；多媒体教学课堂教学时间分配教学内容时间分配（分）随机过程10时间序列的概率分布和数值特征35平稳时间序列<20平稳时间序列自协方差函数和自相关函数15几类特殊的随机过程10课堂教学设计本次课是本章的重点和难点，每一个概念采用精讲的形式讲

6、透。启发利用学过的知识理解新的知识内容。对相似内容采用对比的形式加以区分。思考题及作业题课外补充备注参考书：[1]王振龙：《时间序列分析》，中国统计出版社；[<2]Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：《时间序列分析---预测与控制》，机械工业出版社；[3]易丹辉主编：《数据分析与Eviews应用》，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案-3本次授课内容第二章单变量时间序列模型介绍本次课的教学目的通过本次课学习，使学生掌握单变量时间序列的类型；掌握各种单变量时间序列模型的特点；学会用EVIEWS软件模拟三类平稳序列模型。本次课的重点与难点重点

7、：三类单变量平稳时间序列模型。难点：用EVIEWS软件模拟三类平稳序列模型教学方法教学手段讲授；多媒体教学；课堂实验演示课堂教学时间分配教学内容时间分配（分）解决上一章留的思考题10单变量时间序列模型的合理性10AR模型<25MA模型10ARMA模型10模拟实验<25课堂教学设计板书解决上章节的思考题；回顾计量经济学内容，讲解单变量时间序列模型的合理性；与普通一元回归模型对比讲解AR模型；通过讲述与AR模型的关系讲授MA模型和ARMA模型。课堂实验演示讲解三类模型的模拟方法。思考题及作业题P4<2<2.5;<2.6;<2.7备注参考书：[1]王振龙：《时

8、间序列分析》，中国统计出版社；[<2]Box,Jenkins,Reinsel著，