基于改进累积前景理论监管奖酬博弈模型分析——政府监管方视角

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1、基于改进累积前景理论监管奖酬博弈模型分析——政府监管方视角高欣1，吴晓伟1，2（1.同济大学经济与管理学院，上海200092；2.青岛理工大学工程管理学院，山东青岛266033）摘　要：以施工企业安全参与行为作为研究对象，将累积前景理论的价值函数进行合理改进，并建立监管方和施工企业安全参与行为的演化博弈模型，进而得到保证施工企业按章施工的约束不等式。在综合考虑双方利益的基础上引入与监管成本相关的奖酬鼓励变量，并构建了奖酬的变动对施工企业安全行为影响模型，最后通过实际工程算例运用系统动力学进行了相应的敏感性分析。文章解决

2、了传统博弈模型完全理性假设和均衡分析方法的局限，更加真实、全面的考虑了施工企业在奖酬引入下安全参与行为的特征和规律，同时也为政府监管政策的合理制定提供一个可操作的分析平台。.jyqkan提出的前景理论[2]以及累积前景理论（CPT）[3]都是有限决策理论，累积前景理论的效用收益感知矩阵采用价值函数和决策权重函数双重度量，通过设置收益的参照点来呈现决策者的风险偏好。Fudenberg[4]提出的博弈学习理论认为博弈均衡是参与者通过适应性学习实现的，非完全理性长期的推移产生的结果。演化博弈从根本上彻底摒弃了经典博弈理论完全

3、理性的假设，运用各种演化动态近似表达参与者的学习和决策过程，从有限理性分析预测人的行为，从而更接近于现实情况。因此可以尝试利用演化动态中的复制子动态[5]来刻画安全监管参与者行为选择的博弈学习过程，来揭示监管演化系统内在动力机制。一、改进的累积前景理论（一）累积前景理论介绍不确定性决策占据统治地位的是由VonNeann和Morgenstern提出的期望效益理论[5]，然而与现实中预期结果会产生很大的差距。为了寻找人们的真实决策，Tversky和Kahneman通过心理行为实验提出了前景理论，并在Quiggin[6]研究

4、总结基础上提出了“累计前景理论”。与前景理论相比，累积前景理论的主要观点有：（1）参照点，人们在决策时候根据预先设置的参照点来衡量得失；（2）风险偏好，在收益的情况下人们会倾向于风险厌恶，在损失的情况下人们会倾向于风险追求的感知[7-8]。价值函数及决策权重函数见公式（1）和（2）。其中ζ、λ分别表达了对收益和损失的敏感度，当λ=1，ζ>1时表示相对于损失，决策者对收益更敏感；当λ>1，ζ=1时表示相对于收益，决策者对损失更敏感。二、基于改进CPT的监管博弈模型的构建（一）基本假定安全监管通常并不是一次性的

5、行为活动，它贯穿于整个的施工全过程，过程中包括信息反馈机制的反复决策。在日常的安全监管行为活动中，监管方与施工企业之间不可避免的存在着互动和影响，施工企业是否会出现违章行为，可看成是一种相互影响的博弈双方风险决策行为的结果。基于此，可做如下基本假设：假设1：博弈过程中包括监管方与施工企业两类有限理性人，其策略的选择是基于自身价值的感知和心理感受，这种心理感知价值称为前景价值V,包含价值函数v(x)和决策权重函数ω(P)即V=v(x)ω(P)。假设2：将施工企业的行为策略选择抽象为{B1按章施工,B2违规操作}，监管方的

6、行为策略为{严格监管U1，消极监管U2}。设监管方的实际监管成本为m＞0（主要包括自身付出的财、力等成本），相应的前景价值为M；施工企业选择按章施工的实际成本为n＞0（主要包括按章施工所需要付出的劳动、精力、时间等），相应的前景价值为N；选择违规操作获得的额外收益h＞0时，实际处罚为a1＞0（包括被上级管理人员的训斥、罚款等处罚），相应的前景价值为A1；采取违规操作需要承担的名誉、人身伤害以及经济损失风险为a2，扣除h后的风险前景价值为A2。假定3：博弈双方承担的安全风险成本线性相关。因为一旦发生了安全事故，监管方和施

7、工企业都将受到不同程度的损失，监管方主要承担连带责任。设施工企业违规操作造成的损失风险传递给监管方的比例系数为Q。当施工企业采取按章施工时，双方所需要承担的安全风险成本的折扣系数为D１∈(0,1]；监管方采取严格监管时，双方所需要承担的安全风险成本的折扣系数为D2∈(0,1]。（二）改进累积前景理论的运用根据改进累积前景理论的原理及公式，当有以下几种情况存在时，分别得到相应实际损益值与前景值的关系。当双方采用策略（U1，B1）时，此时安全风险损失为0，此时按章施工发生的概率为p1=1由V=v(x)ω(P)得到：M=ω(

8、p1)v(m)+ω(1-p1)v(0)=v(m)，N=ω(p1)v(n)+(1-p1)v(0)=v(n)。当双方采用策略（U2，B2）时，施工企业的安全风险损失为A2，此时需要承担连带责任风险QA2。违规操作发生的概率为p2，得到：A2=ω(p2)v(a2-h)+ω(1-p2)v(0)=(p2)v(a2-h)。当双方采用策略（U1