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《《应用多元统计分析》与matlab编程-第四章回归分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、§4.2回归变量的选择与逐步回归二、逐步回归（stepwise）逐步回归分三种：l向前选择法，从模型中无自变量开始，根据给定的条件，每次将一个最符合条件的变量进入模型，直至所有符合条件的变量都进入模型为止。l向后剔除法，先建立全模型，根据给定的条件，每次剔除一个最不符合条件的自变量，直到回归方程不在含有不符合条件的自变量为止。lStepwise法，即前面两种方法的结合，从含有某几个变量或没有自变量开始，根据给定的条件，将一个最符合条件的变量进入模型，再剔除新老变量中不符合条件的变量，接着再选入符合条件的变量，再剔除新老变量不符合条件的变量。如此反复选入变、剔除变量，直到没有一个变量可选
2、入和剔除为止。命令：stepwise(X,y)stepwise(X,y,inmode)stepwise(X,y,inmodel,penter,premove)stepwise(X,y)X为不包括全为1列向量n×m，n为样本容量，m为自变量个数。y为因变量n×1列向量。stepwise(X,y,inmode)Inmode为逐步回归时，最初所包括的自变量。如果n=4，如果inmode为[1,3]，则表明最初所包括的自变量为X矩阵第1列和第3列所对应的自变量。Inmode缺失时，表明最初没有包括自变量，只包括n×1全为1的列向量。stepwise(X,y,inmodel,penter,pre
3、move)逐步回归时，为了了解增加和剔除变量的原则,以增加一个变量为例：可参见《计量经济学基础》上册，[美]达摩达尔·N·古扎拉蒂中国人民大学出版社p240-p243相应的P值：当相应的P值小于等于penter时，新的变量将被引进时。同理，删除一个变量x时：当相应的P值大于等于premove时，相应的变量x将被删除。如果最小的P值小于等于给定penter，或最大的P值大于等于给定的premove，则每一步都是选择最大的F值（或的P值最小的）变量引进模型。将最小的F值（或最大的P值）对应的变量删除。penter一定小于等于premove缺失的情况下，penter为0.05，premove
4、为0.1。值得注意的是，以增加一个变量为例，新模型中F值等于新模型中增加变量对应的t值的平方，新模型中F值对应的P值等于新模型中增加变量对应t值的P值。下面看一个例子：序号推销开支(x1)实际帐目数(x2)同类产品竞争数(x3)地区销售潜力(x4)建材销售量（千方）(y)15.53110879.322.55586200.13867129163.24350716200.1533881514662.9711217177.7783012830.98956510291.9944284160106.573516339.4115.560117159.612544121286.31365066237
5、.514539104107.2153.55510415516870614201.417640116100.218450118135.8197.562913223.320759911195z=[5.500031.000010.00008.000079.30002.500055.00008.00006.0000200.10008.000067.000012.00009.0000163.20003.000050.00007.000016.0000200.10003.000038.00008.000015.0000146.00002.900071.000012.000017.0000177.7
6、0008.000030.000012.00008.000030.90009.000056.00005.000010.0000291.90004.000042.00008.00004.0000160.00006.500073.00005.000016.0000339.40005.500060.000011.00007.0000159.60005.000044.000012.000012.000086.30006.000050.00006.00006.0000237.50005.000039.000010.00004.0000107.20003.500055.000010.00004.00
7、00155.00008.000070.00006.000014.0000201.40006.000040.000011.00006.0000100.20004.000050.000011.00008.0000135.80007.500062.00009.000013.0000223.30007.000059.00009.000011.0000195.0000]x=z(:,[1:4]);y=z(:,5);stepwise(x,y)%回车得：解释一
