银行从业资格考试《风险管理(1)

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1、《风险管理》测试题三1、假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为()。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%正确答案：c根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：(1—6％)*(1—5％)*(14％)=0．857=85．7％2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。A、最

2、大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度B、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险D、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性正确答案：B考察战略风险管理的作用。3、银行风险管理的流程是()。A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B、风险识别一风险控制一风险计量一风险监测C、风险监测一风险识别一风险控制一风险计量D、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制正确答案：D商业银行的风险管理流程可以概

3、括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。4、以下选项中，不属于方差一一协方差的缺点的是()。A、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征B、依赖分布假设c、实施难度较难D、计算效率较高正确答案：c风险度量的结果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺点。5、以下不属于操作风险中系统缺陷的是()。A、数据/信息质量B、系统的稳定性、兼容性、适宜性C、违反用工法D、违反系统安全规定正确答案：c考查操作风险的分类。6、在实际应用中，通常用正态分布来描述()的分布。A、每日股票价格B、每

4、日股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率正确答案：D正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。7、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。A、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险正确答案：B三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约

5、束。8、()是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度正确答案：B风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。9、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A、25％、75％B、75％、25％C、80％、l5％D、15％、80％正确答案：B考查存贷款比例与流动性比率。10、商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人

6、、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是()。A、公众存款人B、监管部门C、外部中介机构D、股东正确答案：B监管部门是市场约束的核心。11、风险识别包括()两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险正确答案：c风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。12、根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括()两个维度。A、内部评级和外部评级B、客户评级和债项评级c、资产评级和负债评级D、分类评级和总类评级正确答案：B二维评级体系：一维是客户评

7、级(针对客户的违约风险)，另一维是债项评级(反映交易本身特定的风险要素)。13、我国商业银行计量操作风险的方法不包括()。A、高级计量法B、标准法C、基本指标法D、要素评估法正确答案：D根据《商业银行资本管理办法(试行)》第九十五条的规定，“商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。”14、以下()不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A、内部交流制度B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈正确答案：A商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素包括控制环境、风险识别与

8、评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督、评价与纠正。见表2—2．15、下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A、风险管理理念是风险文化的精神核心B、风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、风险管理理念是风险文化的组成部分D、风险管理理念一般由风险文化、知识和制度