套资金管理和交易策略规则

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时间:2018-10-29

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1、一套资金管理和交易策略规则资金管理和交易策略的研究成果    近期对止损和资金管理等问题进行了一系列思考和研究,得到了阶段性的成果。现在可以将自己确立起来的资金管理系统和交易策略了公布如下(假想条件10万元帐户):    1,止损位4%-8%递增,采取浮动止损。在涨幅6%后调整为5%,12%后达到8%。    买入后股价的最高涨幅股价距离最高点的回落止损位最坏情况获利    -4%----6%-4%-4%    6%----8%-5%1%    8%----10%-6%2%    10%----12%-7%

2、3%    12%----up-8%4%    上表中不记入交易成本。如果记入,那么最坏情况损失5%,在买入后上涨6%以后,进入保本期。    2,最大总资金损失限额为3%。据此计算出仓位控制60%。    3,操作2只股票,每只股票的最大投入资金为30%。    4,采取1:1等额补仓加码法,这样单一股票分2批投入,每次投入15%。操作价格为第一次的-4%补仓或者+4%的加码补仓。这样可以将止损位延缓至首次操作的-6%。如果发现形势不对,不必做多,可以立即出局。    5,下单额度最小为5000元以上,所

3、以将每次的买入拆分2个单子投入,每个单子为总资金的7.5%,即7500元。    6,盘中不做差价,如果看多可另开多仓加码,如加码价格为原来的6%以上,作为单独的一次操作,浮动止损另计。    7,在一个时期后,如果交易的损失达到了总资金的6%,也就是连续亏损2-4次,意味着有问题。需要注意停止交易,并且总结问题所在,改正它。    8,书写交易记录,及时总结。        这套方案的关键是风险控制,只能确保少输,但无法确保赚钱。所以想要有获利,还是需要在技术分析预测系统上多下功夫。           

4、 附上,我的思考变化以及论证过程    ===================    第一篇,股市本质的独立思考        做股票的确是非常困难的一件事情。需要有足够的忍耐力,决断力。不敢下注,只有死路一条;下注后出现振荡出局,也是死路一条;开始下跌舍不得出局,也是死路一条。股市中赚钱的机会很多,最重要的是尽量持久稳健的赚钱。    我最近一直在考虑股市的本质问题。价格的走势是随机的,充满着噪音,杂乱而无序的波动。有些技术分析的研究认为,其中的一些走势如套路一样,会高概率的出现。一些好手也根据此,在判断

5、的高概率事件露出苗头时买入,从中获利。如果发现实际走势和预期不同,那么及时出场,保留下次获利的机会。因此,股市的操作从本质上说是一种连续不断的预测和操作的过程。这个市场中较量的不是一二次的大赢,而是持久的盈利,比谁活得更长。    从理论上说,最理想的操作就是和实际走势同步的操作,扣除一些3%的极小波动,在每个波动的顶部都全部卖出,底部都全部买入,每一个上升波段都被利用起来。这可能是最理想的模式。但实际上是不可能的,因为未来无法预测。或者说价格的未来无法预测。    那么就此提出第二种模式,在相对低的位置全

6、部买入,此后可能会继续下跌,但坚持持有不动,一直等待到相对高的位置全部卖出。这种模式是很多散户用过的,但可惜的是只有明显的主升浪中才能获利,否则带来的是深度的套牢和来回的坐电梯。因为这种模式把操作简化,这样加重了对走势判断要求一剑封喉的难度。这又有多少人可以做到呢?市场的升温总是逐步形成的,需要一个认识觉悟的过程。能够尽量准确的判断对中期走势,需要很大的耐心,忍耐力和很准的判断力。    接下来提出第三种模式,分散资金的模式,每次都使用一部分资金做操作。这样留有周旋的余地,无论涨跌,始终只有部分资金在起作用

7、。这样每次的交易总体获利会下降,操作上也繁琐点。但可以规避一定的风险,可以长期的在市场中存在下去。    对于一个波动的市场,在价格的波动中频繁的操作也许是致胜的唯一途径。因为这符合了根据市场的波动尽量去捕捉上升波段的原则。而将资金分散操作符合市场的随机散步原则,可以从概率中规避风险。因此,第一条需要操作者的技术分析水平,对未来的走势有一定的预测能力,知道大概会如何走,是买入还是卖出,如果情形不对,应该如何处理等。第二条其实是通过降低利润来弥补走势判断的失误,令失败的时候不会损失太大,当然获利的时候也不会太

8、多。越是成功的人,可能走势判断的功力越深,他的每次交易,成功的概率大。当然这是需要训练出来的。    从某种程度上说,右侧交易只适合于中线或者风险控制,更具有意义的,还是根据过去的走势进行左侧交易,然后通过实际的走势进行验证,右侧交易属于补充交易。股市是一个以未来为目标的地方,那就意味着,通过过去的历史预测未来是必不可少的,然后还要加入用实际的形势进行验证。有了根据经验和历史的预测,加上实际走势的验证,这两者还是

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