嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券

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1、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月24日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。基金产品概况1.1基金产品情况基金简称嘉实深证基本面120ETF联接基金主代码070023基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年8月1日报告期末基金份额总额80,885,345.17份投资目标紧密跟踪业绩比较基准，

3、追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。业绩比较基准深证基本面120指数*95%+银行同业存款利率*5%风险收益特征本基金为深证基本面120ETF的联接基金，其业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债

4、券型基金、及货币市场基金。基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司1.1.1目标基金基本情况基金名称深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159910基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年8月1日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年9月27日基金管理人名称嘉实基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司1.1.2目标基金产品说明投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金

5、采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准深证基本面120指数风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）1.本期已实现收

6、益895,940.802.本期利润7,287,225.593.加权平均基金份额本期利润0.10364.期末基金资产净值119,443,913.955.期末基金份额净值1.4767注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比

7、较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月8.25%0.76%8.54%0.77%-0.29%-0.01%1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图：嘉实深证基本面120ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年8月1日至2017年3月31日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时

8、本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围和（八）2、基金投资组合比例限制”的有关约定。§2管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何如本基金、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF及其联接、嘉实沪深300ETF及其联接、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实深证基本面120ETF、嘉实黄