上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金

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1、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十八日上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人平安银行股份有限公司根据本

2、基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月10日起至6月30日止。第45页共45页上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告1.2目录1重要提示及目录21.1重要提示22基金简介52.1

3、基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料73主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现84管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.8报告期内管理人对本基

4、金持有人数或基金资产净值预警情形的说明145托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见156半年度财务会计报告（未经审计）156.1资产负债表156.2利润表166.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注187投资组合报告347.1期末基金资产组合情况347.2报告期末按行业分类的股票投资组合347.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细357.4报告期内股票投资组合的重

5、大变动357.5期末按债券品种分类的债券投资组合357.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细357.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细367.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细367.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细367.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明367.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明367.12投资组合报告附注368基金份额持有人信息378.1期末基金份额持有人户数及持有人结构37第45页共45页上投摩根岁岁

6、金定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况388.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况389开放式基金份额变动3810重大事件揭示3810.1基金份额持有人大会决议3810.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3910.4基金投资策略的改变3910.5报告期内改聘会计师事务所情况3910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3910.8其他重大事件4011影

7、响投资者决策的其他重要信息41§12备查文件目录41第45页共45页上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告2基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金简称上投摩根岁岁金定期开放债券基金主代码004203交易代码004203基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2017年4月10日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司报告期末基金份额总额205,715,016.37份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称岁岁金A岁岁金C下属分级基金的交易代码004203004204报告期末