我国银行业效率研究

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1、我国银行业效率研究　　简介：郭威（1984-），男，山西太原人，讲师，博士，主要从事商业银行管理研究。Email：[email protected]　　基金项目：国家社会科学基金项目中国宏观经济数据校准和改进方法研究（10BJY017）　　：本文运用非参数分析范式下DEA模型，从成本和利润效率两方面对我国14家上市商业银行19992010年的相关数据进行实证研究，认为考虑了市场势力的替代利润效率，无论是国有商业银行还是股份制商业银行，标准利润效率值都远大于替代利润效率值，而且我国股份制商业银行无论是在成本效率，还是在标准利润

2、效率和替代利润效率方面均比国有商业银行增长要快。　　关键词：商业银行；DEA模型；成本效率；标准利润效率；替代利润效率　　：F8303：A　　：1000176X（2013）08005708　　一、文献综述　　关于国外银行效率研究多数以欧洲各国和美国为代表的发达国家银行业市场为研究样本，对于发展中国家的研究较少。刘星和张建斌[1]认为美国银行业的成本效率大概为80%，利润效率在50%左右。Schurea等[2]运用递归厚前沿法，选取欧洲相关银行19931997年数据为研究样本，认为技术进步将成本效率提高5%左右。欧洲大部分银行的X无效率

3、在17%25%范围内。Berger和DeYoung[3]研究了美国商业银行19851994年不良贷款率和成本效率两者的关系，认为随着美国商业银行不良贷款的增加，其成本效率得到提升。　　然而，Berger和Humphrey[4]认为绝大多数研究将其重点放在了成本效率方面，忽视了利润效率给银行经营带来的影响，利润效率的实证分析方面的研究比成本效率要少得多。Berger和Humphrey[4]通过整理分析以往的130项关于金融机构效率的研究得出结论，研究中涉及利润效率的案例只有14个。Berger和Mester[5]进一步指出，如果发现成本

4、效率和标准利润效率的基础假设不成立，选取替代利润效率指标是一个更佳选择，因为替代利润效率在一定程度上更加真实地反映商业银行实际所具有的效率。继而，通过对美国银行业效率进行实证研究，认为美国银行业的利润效率普遍要比成本效率高，标准利润效率要比替代利润效率高。Maudos等[6]通过对不同国家商业银行效率进行实证分析，也得出了与Berger和Mester[5]的研究相一致的结论。Fare等[7]虽然运用DEA法对西班牙银行业的成本效率和利润效率进行了实证研究，但并没有对两者进行对比分析。Maudos和Pastor[8]的研究比Fare[7

5、]更进一步，通过对西班牙银行业19851996年成本效率和利润效率进行测度，认为成本效率要高于利润效率，同时标准利润效率要高于替代利润效率。　　由以上分析可以看出，以往文献很少从利润角度研究银行效率问题，将利润效率分解为标准利润效率和替代利润效率的研究更是少之又少，尽管很多学者认为利润效率比成本效率更具有优越性。另外，大多数文献采用参数分析法。鉴于此，本文运用非参数分析法，从成本效率和利润效率两个方面研究我国银行业效率问题并将利润效率分解为标准利润效率和替代利润效率。　　二、方法、样本选取与数据　　（一）方法介绍　　本文采用数据包络法

6、（DEA法）对我国银行业成本效率和利润效率进行测度研究。其中，对于利润效率的研究，本文借鉴Maudos和Pastor[8]引入市场势力而将利润效率进行分类研究的方法，从标准利润效率和替代利润效率两个方面对利润效率进行更为准确和广泛的研究。　　1成本效率的测度　　借助DEA法，假设市场上存在N家银行、p种投入和q种产出，记第i家（i=1，2，，N）银行的第p种（p=1，2，，P）投入的数量为xip，其价格为;ily:微软雅黑,Helvetica;font-size:16.363636016845703px;line-height:29.

7、09090805053711px;"/>　　通过求解下列线性规划，在xj=（xj1，，xjp）处可得出最优生产边界相对应的最小成本Cj=∑ily:微软雅黑,Helvetica;font-size:16.363636016845703px;line-height:29.09090805053711px;"/>　　2利润效率的测度与分解　　（1）标准利润效率的测度　　利润效率和成本效率相比是一个更加广泛的概念，因为利润效率同时考虑了产品的投入选择对成本和收入的影响。任何一家银行在投入和产出以及它们各自的价格给定的情况下，利润效率衡

8、量该银行能够达到利润最大化的程度。根据是否具有产出价格的市场势力，标准利润效率和替代利润效率两种效率的函数式是可以被区分的。标准利润效率假设在投入要素和产出要素方面均是存在完全竞争的，所以银行是价格跟随者，即在产出价格上