基于扩展dea方法的我国银行业效率实证研究

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1、硕士学位论文第一章导论以测算出每家银行的前沿效率值。Berger和Humphrey汇总了1997-2002年之间的122篇用前沿分析方法分析存款金融机构效率的文献的研究结果，其中69篇使用了非参数方法，60篇使用了参数方法。Berg等人1993年运用DEA方法对挪威、瑞典和芬兰等国银行的前沿效率研究，结果显示，在规模收益可变和不变两种情况下，瑞典较其他两个国家效率更高【8】oMiller和Noulas(1996)针对资产规模超过十亿美元的银行探讨其技术效率，并考虑获利性、规模、市场占有率及地理位置对银行效率的影响【9】。(4)关于银行业效率的影响因素近年来，国外

2、不少学者又开始转入对商业银行效率的影响因素的研究。Berger和Mester(1997)指出对银行效率决定因素的研究具有更为重要的理论意义和现实指导意义【10】。影响商业银行效率的因素，既有商业银行管理的内部原因，也有商业银行管理者无法控制的外部环境原因。外部环境差异对商业银行效率的影响程度是监管当局更为关心的问题，也是制定监管政策的重要依据，内部管理水平不同而造成的差异则可以作为对经理人员业绩考核的参考⋯J。FreHarker，Hunter(2000)认为，金融机构对人力资源、技术、过程管理等模式的选择及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响是金融机构的主要驱

3、动剁121。2．国内研究现状关于银行效率的研究，早期国内相关的文献多偏好于对财务指标的评价，如资产收益率、净资产收益率、利润率等。这些指标都是从某一局部入手，只能大致反映银行的效率，但是所提供的信息相当有限，难以全面准确地反映银行效率的改进及相关因素的贡献程度，而且无法全面提供改进效率的方法。20世纪90年代以来，国内关于银行效率的研究也”始转向规模效率、范围效率和前沿效率方面。迄今为止，国内对银行业效率的研究主要包括以下4个方面：(1)关于银行业的规模效率赵怀勇和王越(1999)，他们对银行规模效率进行了比较全面的论述，但没有对我国银行业的规模效率情况进行实证

4、定量分析【l31。王振山和赵旭(2000)认为我国现有商业银行虽然就总体规模而言较发达国家商业银行规模小得多，规模过小或规模过大导致的规模不经济同时存在，而且制约我国商业银行规模效率的主要因素是银行技术因素【14】【151。徐传湛、于良春(2003)和林文顺(2004)的实证结果显示：四大国有银行的规模弹性系数都在1．10以上，普遍处于规模无效率状态之中。而股份制银行的状况要好很多，除交通银行基本处于规模效率不变状态外，其余银行均在规模效率递增状态【16】[17][18】。(2)关于银行业的范围效率杜莉(2002)和王聪(2003)指出大部分商业银行存在规模不经

5、济而范围经4硕士学位论文第一章导论济，规模不经济的程度与银行资产规模呈正相关关系，股份制商业银行的范围经济系数高于国有商业银行，范围经济与银行资产规模没有必然的联系【19】【201。刘宗华(2004)实证结果显示国有商业银行和股份制商业银行均有显著的总体范围经济效应，且后者范围经济更加明显【2l】。(3)关于银行业的前沿效率魏煌和王丽(2000)认为四大国有银行里只有工行为技术有效，其他新型商业银行的平均技术效率远远高于四大国有银行的平均水平，银行的技术无效更多是由纯技术无效引起的【22】。秦宛顺、欧阳俊(2001)则认为我国商业银行普遍效率低下，四大国有银行的

6、效率较其他银行更低，并指出国有银行的规模不当是其效率低下的主要原因1231。赵听(2002)、姚树洁等(2004)和陈洪转(2005)发现四大国有银行的效率低于新兴股份制商业银行，而国有银行效率低下的最主要的原因在于其结构臃肿，冗员太多，营业费用率过高‘24】f25J【26】【27】。庞瑞芝(2006)发现：14家银行总体上效率都呈现上升趋势；国有银行的纯技术效率远远超过股份制银行；股份制银行的规模效率远远超过国有银行【2引。石晓军，喻珊(2007)提出Hosmer-Lemeshow一致性检验方法对5篇主流文献进行检验，认为它们的效率估计相对排序基本不一致。不一

7、致的主要原因是样本选择和投入产出结构的不同，而估计方法的影响有限【29】。(4)关于银行业效率的决定性因素在中国，学术界关于商业银行效率决定性因素的分析主要有这样三种观点：①产权结构论。持这一观点的学者主要有游军涛(2003)[30】、过炜箐(2004)【311、高连和，孙伯良(2005)[321等。他们认为，中国银行业的突出问题是国有商业银行效率较低，而其重要原因是产权结构单一，而不是行业集中。因此，对国有商业银行产权改革己成为提高银行效率、建立现代银行制度的必然要求，金融体制改革必须以产权制度改革为核心。②市场结构论。持这一观点的学者主要有周小全(2003)

8、、黄宪(2003)、陈敬