基于dea方法山东省银行业效率实证研究

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1、基于DEA方法山东省银行业效率实证研究　　【摘要】银行业的效率问题一直是人们关注的焦点。本文在介绍了国内对银行业效率研究情况后，简要介绍了银行效率的基本涵义及银行效率分析的基本方法。结合上东盛银行业情况，从中选取了非参数法中的数据包络分析法（DateEnvelopmentAnalysis，DEA），重新界定了投入、产出变量，对山东省14家银行在2005—2007年间的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度，然后根据测得数据进行了分析。【关键词】效率；银行业；DEA近些年来，我国银行业开始启动了大规模的改造，目的是为了提高综合效率，全面增强竞争力。随着改革的进行，山东省银行业有

2、了长足的发展，但由于体制、历史及环境等诸多方面的原因，其发展仍面临着各种问题。因此，探究各个银行的在改革中的效率及其变化，发现改革中的问题，对银行业的进一步改革发展有一定借鉴意义。一、文献综述我国使用DEA方法研究银行效率主要是在2000年以后，但在指标选取方面并没有达到一致性，还存在较大差异，所得出的结果也不尽相同。7赵旭、周军民、蒋振声（2001）运用数据包络分析的线性规划方法对国有银行效率进行测度，在此基础上，对我国国有银行1993—1998年的技术效率、规模效率值的关系进行了研究。李希义、任若恩（2004）采用基于投入的数据包络分析法，研究我国国有商业银行在1994—2

3、001年间的技术效率及其变化。苏月霞（2006）运用DEA方法选取测算了我国主要的14家商业银行在1999—2005年间的整体技术效率、纯技术效率和规模效率。2007年，何小娇以我国9家已上市的股份制商业银行为研究对象，基于各银行2006年的统计数据，选用中介法对银行投入和产出变量进行界定，运用数据包络分析方法.研究他们的投入产出效率值。储俊基于2004年的数据，运用数据包络分析方法，结合我国银行业务的特点，对我国13家全国性商业银行的效率进行了测度。本文以山东省银行业为研究对象，采用DEA方法对银行业效率进行测度。二、银行效率界定（一）银行效率涵义银行业效率就其具体含义而言是

4、指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系，从根本讲，它是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。[1]（二）银行效率分类7在微观层面上，银行效率分解为两个部分：技术效率和配置效率。技术效率反应了厂商在投入给定的情况下产出最大化的能力；配置效率反应了厂商在给定投入要素的价格的情况下，选择最优投入要素比例的能力。其中，技术效率进一步分解为纯技术效率和规模效率两部分。纯技术效率是指在规模报酬可变时，剔除了规模效益的影响后，被考察银行与样本中最佳机构或其组合的差距。规模效率是指在同样的生产和管理水平下，以最佳规模进行生产的能力。其关

5、系为：技术效率=纯技术效率规模效率。[2]三、银行效率评价方法选择（一）方法综述金融效率的评价方法分为参数法和非参数法两种，其出发点都是构建一个生产前前沿面，某企业与该前沿面的距离就是这个企业的技术效率。现有的前沿效率分析技术，主要有5种分析方法：数据包络分析法、随机前沿方法、自由处置壳方法、厚前沿方法和自由分布方法。[3]其中SFA、DFA、TFA属于参数方法，DEA、FDH属于非参数方法。7本文决定选取非参数法中的数据包络分析法（DEA）对山东省银行效率进行测量。选择DEA方法主要原因在于，其忽略了银行成本函数的界定，无需知道银行的成本函数就可以计算出银行效率，而且能测算出

6、银行的技术效率、纯技术效率、规模效率、规模收益等，对银行效率的测定是比较理想的。（二）DEA方法简介数据包络分析方法最初是在1978年被提出来的。[4]该方法从投入产出角度定量地比较相同类型部门的相对有效性和无效性，针对无效决策单元分析规模效益递增或递减，并计算出在当前产出条件下的最佳投入状态或者在当前投入条件下的最佳产出状态。四、山东省银行业效率的实证分析（一）样本选取和数据来源根据数据可得程度和山东省的实际情况，本文选取山东省4家国有商业银行、9家股份制商业银行和山东省农村农村信用合作社为对象，对其在2005-2007年间的效率进行了研究。（二）投入产出要素的设定和数据来源

7、用DEA方法评价效率的关键在于选择投入和产出指标。本文综合以上各方法并结合我国银行业的特点及数据的可得性，选取投入产出指标如下：投入指标定义为：固定资产净值、利息支出、非利息支出。产出指标定义为：贷款、利息收入、非利息收入。（三）效率测定及分析7本文应用DEA模型分别计算出各个银行的技术效率、纯技术效率和规模效率，同时确定规模报酬变化，并对结果进行分析。在此基础上，本文运用DEAP2.1软件，从产出角度对14家银行的技术效率、纯技术效率、规模效率以及规模收益情况进行了测算，结果见表1、表2。