股票质押回购

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1、技术文档上海证券交易所技术文档股票质押回购市场参与者技术实施指引上海证券交易所二零一三年六五月Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档版本历史版本号调整内容V0.120130321根据业务方案完成初稿V0.220130326加入登记公司相关内容20130607修订登记公司证券标签，根据最新情况，相对市场接口补充了取值和举例，最终以中登相关技术文档为准Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档文档摘要本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）股票质押回购的技术实施指引。特别申明：l本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。l本指引根据本所相关

2、规则、业务方案制定，后续若业务规则或方案发生调整，本指引亦会进行相应调整。l本所保留对本指引的解释与修改权。联系方式如有问题，可与上交所技术规划与服务部联系。联系电话：021-68644780传真：021-68810883Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档目录1业务描述61.1业务背景61.2业务实现61.3申报类型61.4业务要素71.4.1标的证券71.4.2回购期限72综合业务平台技术实现82.1交易时间82.2实时检查内容82.2.1初始交易申报82.2.2购回交易申报92.2.3补充质押申报92.2.4部分解除质押申报102.2.5违约处

3、置申请申报112.2.6终止购回申报123市场接口变化144其他相关技术文档15Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档1业务描述1.1业务背景股票质押回购是指符合条件的资金融入方（以下简称“融入方”）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（以下简称“融出方”）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。1.2业务实现证券公司根据融入方和融出方的委托向本所综合业务平台进行交易申报，本所综合业务平台对交易申报按相关规则予以确认，并将成交结果发送中国结算上海分公司。中国结算上海分公司依据本所确认的成交结果为股票质押回购提供相应的证券质押登记

4、和清算交收等业务处理服务。.本所对参与股票质押回购的证券公司实行交易权限管理。证券公司需根据相关规定和自身风险承受能力确定业务规模。本所据此对其交易规模进行前端控制。1.3申报类型股票质押回购的申报类型包括初始交易申报、购回交易申报、补充质押申报、部分解除质押申报、终止购回申报、违约处置申报。初始交易申报是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报。购回交易申报是指融入方按约定返还资金、解除标的证券及相应孳息质押登记的交易申报。补充质押申报是指融入方按约定补充提交标的证券进行质押登记的交易申报。部分解除质押申报是指融出方解除部分标的证券

5、或其孳息质押登记的交易申报。违约处置申报是指发生约定情形需处置质押标的证券的，证券公司应当按照《业务协议》的约定向上交所提交违约处置申报，该笔交易进入违约处置程序。Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档终止购回申报是指不再进行购回交易时，融出方按约定解除标的证券及相应孳息质押登记的交易申报。1.1业务要素1.1.1标的证券股票质押回购的标的证券为上交所上市交易的A股股票或其他经上交所和中国结算认可的证券。请以业务指南的规定为准，并严格进行前端控制。1.1.2回购期限股票质押回购的回购期限不超过3年。Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档1综合业务平台

6、技术实现1.1交易时间股票质押回购的交易时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。1.2实时检查1.2.1初始交易申报-标的证券代码:非空，必须为业务规定的品种-买方帐号：融出方证券账号,必须为具有质押式回购融出权限的账号。-买方PBU：融出方证券账号所对应的PBU,具有股票质押式回购权限的PBU,必须与登录PBU属于同一会员-卖方帐号：融入方证券账号,必须为具有质押式回购融入权限的账号。-卖方PBU：融入方证券账号所对应的PBU,具有股票质押式回购权限的PBU,必须与登录PBU属于同一会员-订单类型：“SPN”（初始交易）-数量：

7、标的证券数量。为1股（份、手）的整数倍，其中，债券的数量单位为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份。-初始交易金额：必须大于零-购回交易日：非空，必须为接口规定格式-申报日期(初始交易日)：必须为当前交易日-合同编号:必须为接口规定格式-证券类别标签:含登记公司定义的”标的证券类别”、”标的证券流通类型”、”标的证券权益类别”、”标的证券挂牌年份”,必须为9位字符，请以中国结算上海分公司相关文档的要求为准。-质权人名称:必须为接口规定格式Ó上海证券交易所第17页共17页技术文档同时，对于每个会员的申报，需符合以下要求,精度为元：最新一笔初始

8、交易申报金额≤该会员的股票质押回购会员额度—[∑（会员所有未到期初始交易金额）+