我国商业银行风险管理的应对思路

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1、我国商业银行风险管理的应对思路【】本文在借鉴国际银行业风险管理经验和《巴塞尔资本协议》的基础上，结合我国国情，提出银行业全面加强风险管理的六大建设，即风险管理的理念与文化建设、组织体系建设、方法与技术建设、全面的风险管理模式建设、数据信息化建设以及团队建设。　　【关键词】商业银行；风险管理；国际商业银行　　从国际银行业的发展趋势来看，现代商业银行风险管理的发展方向可以概括为全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全员的风险管理文化、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法和全额的风险管理计量，这是商业银行全面风险管理模式的基本特征，也是我国银行业加强内部风险管理的努力方向。本文将我国商业

2、银行实际情况与国际商业银行的先进做法和管理经验相结合，提出以下六点建议。　　1.风险管理的理念与文化建设　　先进的良好的风险管理理念与文化不是有形的规定，但却是决定商业银行风险管理水平高低的关键因素，是风险管理中的“软力量”。促进风险管理理念与文化建设，首先是要营造银行内部人人对风险负责的风险管理文化，加强全体员工的职业道德教育，让他们把风险控制与防范视为其日常工作的神圣职责，而作为风险管理文化直接灌输者的中高级管理人员尤其是分支行行长，应提高自身的风险管理意识和风险控制能力。其次，要让每位员工认识到银行风险的潜伏性、危害性，并时刻警觉，形成防范风险的第一道“屏障”。　　笔者认为，单纯

3、依靠自上而下的风险管理理念与文化的机械灌输并不能真正起到作用，必须让风险管理文化逐步体现在每位员工的自觉意识和行动之中，为此银行内部可以对员工定期进行风险管理考核，建立风险问责制，将员工的业绩与其防范和管理风险的主动性、积极性联系起来。　　2.风险管理的组织体系建设　　构建我国商业银行完整独立的全面风险管理框架，关键在于两个方面：一是进一步完善法人治理结构，二是建立以董事会为主体的自上而下的风险管理体系。　　（1）完善商业银行法人治理结构，明确责权划分　　目前我国商业银行已完成股份制改造，法人治理结构相对完善，但如何消除银行内部管理浓重的行政色彩，形成有效的权力监督和制约机制将是进一步

4、完善法人治理结构的重点。鉴于此，商业银行可以在建立健全董事会和监事会职能的同时，引进外部独立董事，真正发挥董事会的作用，并对银行高级管理层进行监督，同时明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权力、责任和利益，形成三者之间权力的相互制衡。　　（2）建立以董事会为核心的垂直、扁平的全面风险管理体系　　根据我国商业银行内部治理结构的特点，可以考虑作如下安排：董事会作为银行风险管理的最高权力和决策机构，下设跨越不同风险类别的风险管理委员会和风险审计委员会，前者是全行风险管理的最高协调及议事机构，以董事会的风险管理战略为依据，负责制定全行的风险管理政策，确定重大客户的信贷限额、行业限额

5、，监督业务部门风险限额的制定，汇总衡量全行整体风险，后者负责银行整体风险监测，风险管理效果评价，督促建立完善的风险管理机制和组织体系，对董事会成员、银行中高层管理人员、关键岗位的人员的道德风险进行监测。　　作为二级法人的分行，是风险管理的前站，总行可借鉴美洲银行的扁平化、矩阵式的风险管理体系，实行风险的垂直管理，并尽量减少风险战略和政策的传导过程。　　3.风险的全面管理模式建设　　现阶段，在我国信用机制不健全，银行授信仍不规范的情况下，仍然要坚持以信用风险管理为主，同时兼顾诸如利率风险、汇率风险、操作风险和流动性风险等其他风险，做到由单一信用风险管理向信用、市场、操作等多种类型的风险管

6、理的转变。　　风险的全面管理，还应体现在根据风险的不同特征采用不同的管理方法。对于信用风险，可以通过完善授信决策流程、设置客户信用额度限制、分散贷款集中度、控制集团客户关联贷款等方法进行管理；利率风险，可以通过分析敏感性资产和负债在利率波动下银行出现的损益状况和开发诸如利率合约（FRA）、利率掉期（IRS）、利率期权等金融衍生产品等方法进行管理；操作风险，应认真研究风险到底在某个流程中间、在某些人中间、在组织框架中间还是在某项业务中间，要将风险管理工作细化到每个流程和每个环节，把规章制度融于流程中间。每项业务都要有【】本文在借鉴国际银行业风险管理经验和《巴塞尔资本协议》的基础上，结合我

7、国国情，提出银行业全面加强风险管理的六大建设，即风险管理的理念与文化建设、组织体系建设、方法与技术建设、全面的风险管理模式建设、数据信息化建设以及团队建设。　　【关键词】商业银行；风险管理；国际商业银行　　从国际银行业的发展趋势来看，现代商业银行风险管理的发展方向可以概括为全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全员的风险管理文化、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法和全额的风险管理计量，这是商业银行全面风险管理模式的基本特征，也是我国银行业