银行全面风险管理系统框架

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1、银行内部风险报告系统目录银行风险报告系统概述风险报告之关键技术风险报告各功能概述风险报告系统之开发团队和项目管理银行风险报告系统结构风险报告系统之数据供应体系风险报告系统一、风险报告系统概述——目的和意义银行的内部风险报告旨在全面、系统、准确地揭示银行体系当前所面临的以及今后可能面临的全部的、需要进行管理的各种风险，为银行实现安全性、流动性和获利性的综合平衡管理提供决策及操作依据。风险报告的基本概念和意义银行的内部风险报告，在信息技术的支持下，可以通过形式多样的各种方式展现银行内部风险报告的各种

2、内容，包括采用丰富多彩的计算机界面、各种制式化的报表和模板化的报告等。风险报告的表现形式一、风险报告系统概述——内容及涵盖范围银行的内部风险报告在内容上应该包含信用风险、流动性风风险、操作风险、市场风险、风险抵御及风险缓释、风险迁徙、资本及风险资产等各个方面，以期全面的阐述银行面临的风险状态和进行风险管理的各种措施。风险报告的基本内容银行的内部风险报告在涵盖范围上应该包括银行的总体风险报告，各个分支机构的风险报告，各个业务条线的风险报告。在功能上应该包括揭示当前风险状况、预测未来的风险趋势、阐述

3、风险产生的机理并进行风险预警风险报告的涵盖范围一、风险报告系统概述——用户与用途董事会总行高管层总行风险局总行业务部门分支机构管理层银行总体风险报告各业务条线风险报告各分支机构风险报告一、风险报告系统概述——系统建设目标是银行风险管理的辅助资料平台。在这个平台上集成了各种合规制度以及银行风险治理的职责管理条线以情景分析为主的预测技术和以数据挖掘为主的追溯技术构建了银行风险趋势的预测及成因追溯平台是银行进行风险识别的综合预警平台。通过银行内部的风险偏好，实现全体系的、各个警度的、自动化的风险预警目

4、标2目标3目标4是银行管理层以及分析研究人员全面了解总行、分支机构和业务条线当前风险状态的集成的综合信息展示平台目标1一、风险报告系统概述——系统建设目标银行内部风险报告系统将是银行管理层以及分析研究人员全面了解总行、分支机构和各个业务条线当前风险状态的集成的综合信息展示平台银行内部风险报告系统将是银行进行风险识别的综合风险预警平台，通过银行内部的风险偏好，实现全体系的、各个警度的、自动化的风险预警银行内部风险报告系统将是银行风险未来发展趋势的预测平台，也是风险成因的追溯分析平台。以敏感分析或情

5、景分析为中心的模拟预测将主要承担风险发展趋势的分析；而主要风险指标向产品条线、机构、客户、账户甚至客户经理的分解，则刻画了所关注风险的内在成因银行内部风险报告系统也将是银行风险管理的辅助资料平台。在这个平台上集成了各种合规制度以及银行风险治理的职责管理条线目录银行风险报告系统概述风险报告之关键技术风险报告各功能概述风险报告系统之开发团队和项目管理银行风险报告系统结构风险报告系统之数据供应体系风险报告系统二、风险报告系统结构银行内部风险报告系统主要依据巴塞尔新资本协议（BaselII、III）、中

6、国银监会各项商业银行风险管理指引、银行内部风险管理控制制度以及相应的风险偏好。建设风险报告系统的基本依据银行内部风险报告系统依据定量化的风险指标和已发生风险事件的统计分析来构建。因此这将是一个半结构化的分析和决策支持系统。由于总报告需要向业务条线和机构分解的缘故，“冗余设计”是系统的一个特点风险报告系统的设计要点二、风险报告系统结构——10维度总报告体系10维度风险报告模型操作风险流动性风险市场风险风险抵御资本风险风险资产信贷风险风险迁徙风险管理工具风险报告治理二、风险报告系统结构——总报告机构

7、分解总报告机构分解是指银行每一个具体分支机构对于银行内部风险总报告中各个指标的贡献度或其构成贡献，而分支机构即指各个分行。因此风险总报告的机构分解就是将银行总体风险报告，局限于某一分行的具体实现。但是总报告中涉及到总行集中管理的业务，或只有在总行体现的风险类时，将不会对分支机构进行分解。例如资本风险部分分支机构风险管控是现代商业银行风险治理的重要内容，即便是实现了流程银行的机构，分支机构的风险管控仍然是一个重要的课题。在这其中基于IT治理的分支机构风险预警是一个重要的工具二、风险报告系统结构——

8、总报告业务条线分解总报告业务条线分解是指银行每一个具体业务条线对于银行内部风险总报告中各个指标的贡献度或其构成贡献。有些业务条线可能贯穿各个分行，有些业务条线则不然。风险总报告的业务条线分解就是将银行总体风险报告，局限于某一业务条线的具体实现。但是总报告中涉及到总行集中管理的业务，或只有在总行体现的风险类时，将不会对业务条线进行分解。例如资本风险部分业务条线风险管控是现代商业银行资产负债管理获利性、安全性、流动性综合平衡的重要内容。业务条线总体风险贡献度分析对于建立合理的资产负债结构具有重要的意