全面风险管理框架下商业银行风险管理表现分析

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1、单位代码１０４７５学号１０４７５４１４０１０３分类号Ｆ８３２．３３續南乂番硕ｉ学位论文（专业学位）全面风险管理框架下商业银巧风险管理表现分析．ｒ補酵咱ａ龜掉讀－矣ｆ，萨￥一、：金誠ｆ专业学位领域．據专业学位类别；金融硕±，一；？－啤，＾：；在申请人：董星孚指导教师；王敬伟副教授，－一公＇二〇—六年六月．ＴｈｅＡｎａｌｓｉｓＡｂｏｕｔｔｈｅ民ｉｓｋＭａｎａｅｍｅｎｔｙｇＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎ

2、ｋｓｉｎＣｏｍｒｅｈｅｎｓｉｖｅ民ｉｓｋＭａｎａｅｍｅｎｔＦｒａｍｅｗｏｒｋｐｇＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｔｏｔｈｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｅｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎＰａｉｌｉａｌＦｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔｏｆｔｈｅＲｅｕｉｒｅｍｅｎｔｓｑｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＦｉｎａｎｃｅＢｙＤｏｎｇＸｉｎｇｆｕＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：Ｐｒｏｆ．ＷａｎＪｉｎｗｅｉｇｇＪｕｎｅ２０１６，关于学位论义独创

3、声明和学术诚信承诺■本人向河南大学提出硕－±学位申请。本人郑重声明人：巧里位论支是交的学木在导师的指半下独立完，知＾成对研的巧題巧见。据，除文加：＾说、巧巧究有新解我所別中时明巧化和致谢的地方外．论文中不包括其他人己巧发表或楷写过巧研究成巢，也不扛括其化人为获化何教一，而化工科研机构得育巧学位或化书用过巧材料。与我同作的同事巧完所化对本巧任何贵献均已在论丈中作了明确的说明并表示下谢意。在此本人郑重承诺：所呈交巧学位论丈不存在舞弊作巧行为，文责自巧。学位申请人（学位论文作者）签名：Ｉ：１务年日

4、《巧真辟关于学位论文著作权使用授权书本人经河南大学审枯批准授予硕壬学位。作为学位论丈巧作者，本人完全了解并同意河欠关保、使南学有留用位话文的要，即、学求河南大学权向国家图书馆科研信、有息机构数据化集机构和本校图书馆等提供学位论史（纸质丈本和电子文本）＂、供公众检索、查阔。本人授权河南大学出于宣扬、展览学校学术发展和进行学术交流等日巧，可Ｗ采取影印、骗、贝复印枯描和掩制、汇文本等手段保冉编学位论文（敢文本和电）。质子（及保位论丈涉密内容的学在后适用４）解密本＾书学位获得者（学位论文作者）签違：＾客各２

5、曰１《化曰］＜年户学位论文巧签名：导驶师＂今乎知２〇ｉ＾７７ｊＪｐ摘要近年来，得益于科技手段的进步，贸易全球化、金融市场自由化进程加速，金融业也进入了一个飞速发展的时期。由于受到经济波动的巨大冲击，商业银行的风险管理成为银行和金融监管部门越来越关注的重点和难点问题。商业银行风险管理的目标有两个，一是作为特殊性质的企业，银行要确保自身能够持续安全的运行；二是作为金融市场中的重要组成部分，保证稳定的金融秩序，促进国民经济的健康持续发展。为了达到这两个目标，银行首先应该确保自身的稳健经营，加强风险管理。但是由于商业银行面

6、临着市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险等众多风险种类，各种风险的相互影响使得简单的风险管理已经不能够满足银行风险管理的要求，迫切需要银行进行全面的风险管理。在参考了巴塞尔三大支柱理论和监管体系的前提下，银监会发布的《商业银行资本管理办法》建立了一整套内部评估、监督检査、外部市场约束三位一体的全面风险管理框架体系。但是由于我国商业银行风险意识淡薄、风险管理实践与经验匮乏、风险管理水平有限，在全面风险管理框架体系的指导下风险管理表现不甚理想。本文从案例出发，以招商银行为具体研究对象，深入剖析银行风险管理过程中的不足。招行虽然在资

7、本充足率上达到了监管要求，不良贷款率升高引起的信用风险、利率和汇率变动引起的市场风险、内控机制不完备引起的操作风险等问题都没有得到良好的解决。笔者针对这四类风险管理问题对招商银行提出了一些针对性的建议，笔者认为，作为一家银行，要切实落实全面风险管理、提高风险管理水平，首先应当树立起全面风险管理理念，建立起相应的企业文化。第二是要建立更加完善的规章制度和管理流程，改善公司风险治理结构。第三是建立健全授信信息管理系统，有效防范信用风险。第四是加强人才培养，提升从业人员的责任意识，从根本上防止操作风险的发生。同时还要建立专业的风险管理团

8、队，保证风险管理理念得到有效、连续的贯彻和实施。总之，商业银行风险管理水平的提升是个长期的过程，仍有诸多问题需要进一步研究。关键词：商业银行，全面风险管理，资本管理办法，招商银行IABSTRACTInrecentyears,withthedevel