第三章 信用风险管理-风险监测主要指标.pdf

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1、2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章信用风险管理知识点：风险监测主要指标●定义：风险监测指标有潜在指标和显现指标，分别用定量分析和现状信息分析●详细描述：1、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划2、主要指标：（1）不良资产/贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%（2）预期损失率预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%（3）单一（集团）客户授信集中度　　集中度一般指客户集中度、行业集中度、区域集中度。（4）关联授信

2、比例关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额x100%（5）贷款风险迁徙1）正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x100%，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。2）正常类贷款迁徙率正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）x100%，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款

3、余额之和。3）关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x100%期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。4）次级类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）x100%，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。5）可疑类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）x100%，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处

4、置或贷款核销等原因而减少的贷款。例题：1.以下有关资产质量的主要指标，正确的是（）。A.不良贷款率＝（可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%B.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%C.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%D.正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%E.不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）正确答案：B,C,D,E解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%2.下列指标计算公

5、式中，不正确的是()。A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备正确答案：C解析：单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%3.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。A.20B.6C.10D.60正确答案：B解析：200×10％×30％＝64.我国商业银行信用风险监管指标包括（）A

6、.不良资产率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款损失准备充足率E.不良贷款率正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都包括5.对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？（）A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都正确6.某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行不良贷款率为（）A.0.5B.0.33C.0.13D.0.11正确答案：D解析：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为

7、300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行不良贷款率为0.117.某银行2011年年未次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类货款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）A.1.2B.1C.0.9D.0.8正确答案：A解析：不良贷款拨