毕业论文(姚珉)

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1、毕业论文学院金融学院班级081金融工程2班学号200827084姓名姚珉题目我国商业银行利率风险研究指导教师（姓名及职称）韩扬讲师我国商业银行利率风险研究金融学院金融工程专业08级2班姚珉200827084指导老师：韩扬讲师内容摘要：随着我国利率市场化逐步推进，利率风险将成为我国商业银行主要风险之一。因此，如何管理我国商业银行的利率风险将是摆在我国金融监管当局和商业银行面前的一个非常现实的问题。为此，本文采用理论描述和实证研究相结合的方法，立足于我国现实国情，借鉴国外先进的理论和经验，系统地研究我国商业银行利率风险存在的程度及其管理状况。对我国商业银行的利率风险进行分

2、析，并分析了我国商业银行利率风险的成因。本文利用利率敏感性缺口模型和我国14家上市银行两年的报告数据，用利率敏感性缺口，利率敏感性比率及其偏离度和缺口率四个指标对我国商业银行利率风险进行实证分析并得出结论。并对我国商业银行利率风险管理中存在的问题提出一些建议。关键字：利率风险，商业银行，利率敏感性，风险管理ChinacommercialbankinterestrateriskresearchAbstract：Withtheadvanceoftheliberalizationofinterestrate,interestrateriskwillbecomeoneofim

3、portantriskstocommercialbanksinourcountry.So,howtomanageinterestrateriskwillbeapracticaltaskforfinancialauthorityandcommercialbanksinourcountry.Basedonthesituationofourcountryandforeignadvancedtheoriesandexperience,thepapersystematicallyresearchesthemagnitudeofinterestrateriskofthecomme

4、rcialbanksinourcountryanditsmanagementstatewithcombiningtheorydescriptionandempiricalanalysis.ThispaperanalyzedChina’scommercialbanksinterestraterisk,andthenhadanalysisofChina’scommercialbanksofthecausesofinterestraterisk.Thepaperchoosesinterestratesensitiveintwoyearstoanalyzethemagnitu

5、deofinterestrateriskwithinterestratesensitivegap,interestratesensitiveratioanditsdeviationandgapratio，atlastdrawaconclusion.Fortheexistingproblems,thepaperalsomakssomesuggestions.Keywords：InterestRateRisk,CommercialBanks,InterestRateSensitive,ManagementonRisk目　录引言……………………………………………………………

6、……1一、商业银行的利率风险概述……………………………………1（一）国内外文献综述………………………………………1（二）利率风险的定义………………………………………3（三）利率风险的分类………………………………………4二、我国商业银行的利率风险实证分析…………………………5（一）利率敏感性缺口模型…………………………………5（二）数据来源与实证分析…………………………………6（三）研究结论……………………………………………11三、政策建议………………………………………………………12参考文献……………………………………………………………15引言我国目前理论方面对商业银

7、行利率风险管理的研究主要集中在两个方面，一是对商业银行自身利率风险管理的研究，这包括商业银行的一般利率风险和我国商业银行在我国经济转型和利率市场化中所遇到的特有风险，以及商业银行利率风险的识别、度量和控制。从20世纪70年代中后期开始，西方国家的“滞胀”把凯恩斯经济学拖入泥沼，以新古典经济学为代表的自由主义学派大盛其道。全球化的进程加快，产品、资金、要素、专利等资源在全球范围流动。在金融市场上，出现了以利率市场化为主的金融自由化浪潮。通常，金融自由化包括利率自由化、产品自由化、机构自由化和市场自由化等，其中以利率自由化为核心。从理论意义上来说，由于利