中国商业银行操作风险控制研究--以X银行为例

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1、中图分类号：F832.1单位代码：10425申请号：Z12080487工商管理硕士学位论文ChinaUniversityofPetroleumDegreeThesisofMBA中国商业银行操作风险控制研究——以X银行为例ResearchonOperationalRiskControlOfChinaCommercialBank学科专业：工商管理硕士研究方向：企业战略与管理作者姓名：王岳指导教师：李雷鸣教授二〇一五年五月二十七日ResearchonOperationalRiskControlOfChinaCommercialBankAT

2、hesisSubmittedfortheDegreeofMBACandidate：WangYueSupervisor：Prof.LiLeimingSchoolofEconomics&ManagementChinaUniversityofPetroleum(EastChina)关于学位论文的独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其它人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得中国石油大学（华东）

3、或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：摘要风险管理是商业银行经营管理中的重要目标之一。近年来，金融全球化、金融管制放松、金融产品的日益丰富、金融技术的进步及互联网金融的不断进步，我国商业银行基本都向着综合性银行的方向发展，与此相对应，我国商业银行所面临的风险也日益多样化、复杂化。目前我国正处在经济转轨过程中。从大环境来看，宏观经济形势下行，流动性趋紧、企业投资失误，市场融资难度和成本加大，民间借贷和非

4、法集资等社会融资行为盛行，极易诱发一些企业和个人采用非法手段获取银行资金，导致案件发生。同业竞争日趋激烈，各家银行拼速度、拼规模，放松了业务操作的规范性要求，加剧了操作风险事件发生的机率。银行业不断改革创新，互联网金融等新兴金融业态萌生，在传统操作风险没有消亡的同时，新型操作风险层出不穷。操作风险频繁出现，破坏力之大令人震惊，使操作风险在金融实践中的地位日益彰显，建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行亟需解决的重大课题。本论文基于我国商业银行操作风险的现状，根据巴塞尔协议对操作风险的定义，结合操作风险的特点以及分类，阐述我国

5、商业银行操作风险的主要表现形式，并分析操作风险产生的原因；以我国大型商业银行X银行为实证分析，通过X银行的操作风险数据找出适合国有银行的操作风险量化度量模型；然后通过分析我国商业银行的操作风险管理体系，找出其缺陷和不足；最后得出本文的结论，并对国有银行的操作风险防控体系建设和操作风险管理理念提出合理化建议。关键词：商业银行，操作风险，流程控制，量化模型iResearchonOperationalRiskControlOfChinaCommercialBankWangYue（MasterofBusinessAdministration

6、）DirectedbyProf.LiLeimingAbstractRiskmanagementisoneoftheimportantgoalsofcommercialbank’smanagement.Inrecentyears,withtheimpactoffinancialglobalization,financialderegulation,theincreasinglydiversefinancialproducts,theprogressoffinancialtechnologyandtheriseofInternetfin

7、ance,theactivitiesoffinancialinstitutionsaremoreandmorecomplex,whiletheriskthatbanksfacewithisconsequentlyincreasing.Atpresent,ourcountryisintheprocessofeconomictransition.Fromtheoverallsituation,themacroeconomygoesdownward,liquidityistighter,enterpriseinvestmentsmista

8、kesgrowinnumbers,thedifficultyandcostofmarketfinancingincreases,andprivatelendingandillegalfund-raisingsocialfinancin