基于随机森林的股权众筹风险研究

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1、分类号：TP183F724.6单位代码：10110学号：S1509006中北大学硕士学位论文基于随机森林的股权众筹风险研究硕士研究生郭鹏波指导教师王文寅教授学科专业管理科学与工程2018年06月04日图书分类号TP183，F724.6密级非密注1UDC005硕士学位论文基于随机森林的股权众筹风险研究ResearchonRiskofEquity-basedCrowdfundingBasedonRandomForests郭鹏波指导教师（姓名、职称）王文寅教授申请学位级别管理学硕士专业名称管理科学与工程论文提交日期2018年04月10日论文答

2、辩日期2018年05月24日学位授予日期年月日论文评阅人郭志芳副教授周娟美副教授答辩委员会主席孙国强教授2018年06月04日注1：注明《国际十进分类法UDC》的分类原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：日期：关于学位论文使用权的说明本人完全了解中北大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学

3、校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。签名：日期：导师签名：日期：中北大学学位论文基于随机森林的股权众筹风险研究摘要股权众筹作为众筹的一种模式，为小微企业融资提供了新的渠道，提高了投融双方合作的效率，改善了其在我国目前的融资环境，为创业经济发展提供了动力。但是由于股权众筹属于发展初期，在其不断高速发展的同时，存

4、在着大量的风险问题。基于这种现状，本文以股权众筹项目参与各方为研究对象，希望通过对相关参与者的风险研究，为各方风险控制提供依据。本文在对近年来股权众筹相关文献研究的基础上，首先对近年来股权众筹的发展情况分析，发现股权众筹各方均存在不同程度的风险问题，通过运用风险树搜寻法从股权众筹的项目发起者、项目自身、保护措施和后期进展四大方面进行深入分析，进而初步确立30项股权众筹风险识别指标。其次，在遵循客观性、科学性和可行性原则的前提下，采用递归删除法进而对风险识别指标进行筛选，最终得出年均回报率、公司信誉、地点、从事行业和现有资产等19项重要识

5、别指标，以此构建出本文的股权众筹风险识别体系。然后，采用随机森林算法构建股权众筹风险分类模型，发现随机森林模型有较高的分类正确率。进一步通过本次实验数据，从分类精度和误差率角度对随机森林和其他分类算法模型进行对比分析，得出随机森林并且将其分类结果与其他分类算法的结果进行比较分析，结果显示，随机森林算法在股权众筹风险识别分类中分类精度更高、判别更准确，这肯定了随机森林在股权众筹风险研究中的适用性。最后，结合随机森林模型得出的重要性指标：团队人数、年均回报率、项目发起地点、公司信誉及现有店铺净利润，对股权众筹中的项目方、投资者、平台这三方面

6、的风险控制提出相关对策，从而为股权众筹的风险控制提供了可供选择的方法支持。关键词：股权众筹，随机森林，风险，数据挖掘，交叉验证中北大学学位论文ResearchonRiskofEquity-basedCrowdfundingBasedonRandomForestsAuthor：GuoPengboSupervisor:WangWenyinAbstractAsonewayofcrowdfunding,Equity-basedCrowdfundingoffersnewfinancingchannelforsmallandmediumenterp

7、rises,improvescooperativeefficiencyforfinanciersandinvestors,makesfinancingenvironmentbetterandprovidesdynamicsforentrepreneurshipeconomy.However,Equity-basedCrowdfundingisnowatearlystage,itstillfacesmultiplerisksdespiterapiddevelopment.Basedonwhatismentionedabove,thispa

8、perstudiesparticipantsofEquity-basedCrowdfundingandhopestoofferevidenceforriskcontrolofeverysidebystudy