合规、风险管理体系

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1、目录第一部分：原则第二部分：组织体系第三部分：主要风险及控制措施第四部分：危机处理第五部分：风险管理系统第一部分基本原则独立制衡原则投资相关部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；全面控制原则风险管理的过程应涵盖投资活动的各项业务、各个部门、各级人员以及相关的各个环节；适时适用原则风险管理体系应以合理的成本实现内控目标，并根据保险公司、保险资产管理公司内外部环境的变化，适时进行相应的更新、补充、调整和完善；责任追究原则投资管理的每一个环节都要有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以及对负有领导责任的高级管理人员进行问责。第二部分组织体系组织结构风险管理

2、风险管理部固定收益部组合管理部风险分析绩效分析信用分析合规监测月度合规报告固定收益投资产品内部评级报告月度风险管理报告月度绩效评估报告前台各投资部门第一负责人第二负责人第三部分主要风险及控制措施合规性风险根据有关法律法规以及公司《投资指引》所规定的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制的要求，综合运用严格的合规性指标；市场风险运用有效的市场风险测控指标对市场风险进行严格的监控，包括VAR、久期等指标；信用风险采用内部量化的信用评估和外部信用评级相结合的方法对产品资产的信用状况进行评估。控制产品财产的信用风险。操作风险定期对公司投资管理制度和投资管理流程进行评估，分析操作

3、风险点，制定合理有效的操作流程，并定期监督稽核，防止各项操作风险；流动性风险对资产的变现能力进行实时监控测评，防止流动性风险的产生；资产负债匹配风险对资产负债匹配的风险加以监测，综合运用资产负债匹配风险指标，包括产品账户久期比、分账户久期比、分账户资产负债比等指标。3.1投资风险第三部分主要风险及控制措施3.2风险指标分类市场风险1、久期2、VaR值3、情景分析流动性风险1、持券集中度2、投资集中度信用风险1、持仓债券信用评级2、存款银行信用评级2、信用额度3、交易对手信用评级固定收益类资产投资风险权益类资产投资风险市场风险1、Beta2、VaR值3、情景分析流动性风险

4、1、持券集中度2、投资集中度合规与操作风险1、内部监管指标2、外部监管指标合规与操作风险1、内部监管指标2、外部监管指标第三部分主要风险及控制措施3.3控制体系风险识别风险报告风险评估风险控制合规风险利率风险市场风险信用风险操作风险流动性风险全过程的风险管理严格地操作监控事前防范风险监控风险报告事中监控绩效评估风险评估事后评估合规检视风险预警3.3.1主要风险全方位、全过程控制3.3控制体系定性分析定量分析历史资料分析未来趋势预测1评级体系的合理性2分析与判断的可靠性3评级工作的客观性保证评级质量的三大因素：三大基本原则：....1真实一致原则32独立客观原则审慎保守原

5、则3.3.2完善信用评级体系及操作流程第三部分主要风险及控制措施3.3控制体系3.3.3实行核心交易对手制度核心交易对手为信用级别高,专业指标(如承销量/管理水平/研究水平)业内最优秀的单位。原则上通过核心交易对手进行交易。在报价特别有利于我方的情况下，经综合考虑信用风险,履行报批程序后方可考虑非核心交易对手,且不能超过一定比例；交流密切，愿意建立互惠互利的长期战略合作关系，实现资源上的共享与业务上的合作。核心交易对手交易原则第三部分主要风险及控制措施第三部分主要风险及控制措施3.3控制体系3.3.4加强交易集中制实时风险监控交易管理系统.指令确认和记录.指令监督和反馈

6、交易员1.指令接收2.指令执行3.指令执行情况跟踪4.市场行情信息反馈5.交易记录和交易建议交易手段1.组合交易2.指数交易3.埋单交易4.普通交易5.批量交易指令分类1.交易所交易指令2.银行间交易指令3.书面协议指令交易经理1.交易管理2.资金监控3.交易监控4.交易协调投资经理市场行情变动信息反馈未能执行指令反馈指令反馈指令分发对敲对倒违法违规巨额投资指令反馈指令反馈指令监督指令修改指令下达市场变动信息反馈交易资金调拨交易授权公司实行集中交易制度，将投资决策和交易执行过程严格分开；交易执行遵照“价格优先、时间优先”的原则进行；在交易过程中，执行公平交易规则，确保不

7、同性质或规模的资产能够得到公平对待；公司建立完善的交易记录制度，交易记录及时核对并存档；交易室人员分级授权、职责分明、双人复核制度保障交易合规。第三部分主要风险及控制措施3.3控制体系3.3.5加强银行托管制资产保管资金清算会计核算资产估值按照资产独立、单独建账、分别核算的原则妥善保管年金基金资产。保证托管资产账实、账账、账证相符。严格按照管理人的投资指令和资金划拨指令办理及时、高效的资金清算。根据交易数据、投资指令、权益数据、资金划拨凭证等实行电子会计核算，出具相关财务报表。依照“准确、及时、公允”原则，出具资产估值表反映资产净值、估值