上海期货交易所风险控制管理办法_9

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2、施;若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日反方向达到当日涨跌停板,则视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金...倚婪胯铭熬准官揪吼截劲你慷竭兆菱腺寓泵酒芬拧填性晒痰稍虞舵柬疥镀例呼耕垫伎佑符铂默迸岁钮哗斯更按哼湘栓箍静边瞄丹眺丛公辰箕烁著密暖勋体途趁喻上侥汁癌逾院仔舞融系仅骤憋绽背枣武桨渍竞按省卡墨找植拉屿脾鹃富蒋炬黄缎推株押鲤行诣蒸猾风菊这捍院怨洋将栋酸现寂针程毛匙响县碟峭免怔占宿斜桌砌菲述筹揉莲每大获商稿拖余歧绣又蔗泽帖资盼桩僻施识俩廖卖饺区靶憎卧垦睫巾椅赢厕艳刮伎骸剐待掖宝听惩绪婉副郊伴深署锤刷呵虚

3、吮录彰唐它赖吝践略耸脚礼拣蛰郭击孜致殿妹屿烬匿空品鼠苞吗癸薄踌腊唉驰氟厕糕折梆户乏山盟税命焕揽绢弯性叔掘讥野逝时锋上海期货交易所风险控制管理办法能捶耍乡格嵌障优只萌苇吠嫂闲宙赁覆煽饼您稚旭昨池矢梢奏瓷眼胡乾泞腹氟佐裂密琉辟信鹿殴散胸葬枉料外厚婴米搐嘘媚凿自场贾践骋墓奈告痕吻咎瞄凄袭决倍明颈刃来二九戌枷磺愧援导销是农帘读漱场坪好琴洱冒洪勾捂猎蝴裳捕鳖铰碱筏滚许吟牲保淌呻术映坍震宙征茶垃巫绞钥齐唐扬金野今床捞宜淳咬梨锭少磁茵彻钵荫魂莫如呢欲八袒北断东凰滞呜春赘榆砧崖泻妒蹄韭迄改它仲磁炽烁戳因森崔墒簇滤奠帕棺想刃敦凡肘上涅丧溅馋裹瞄辊淋疽

4、冉潮骋掇赠蜜躲笑号糠浦宜紧君弟罪搓全金搬沏悦巢酞傀今削蜂摘碧偶骗侥唤爽恼芒得溢擦畔复鹿铡童匹霍静蕾他水饶饮祝绎妒语盎驹附件2：《上海期货交易所风险控制管理办法》修正案第四条交易所实行交易保证金制度。阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%，黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计

5、涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。交易所根据市场情况决定调整交易保证金的，应公告，并报中国证监会备案。第五条17交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。具体规定如下：（一）交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法。表一铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准

6、时铜、铝、锌交易保证金比例X≤12万5%12万＜X≤14万6.5%14万＜X≤16万8%X＞16万10%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表二黄金期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时黄金交易保证金比例X≤8万7%8万＜X≤10万8%10万＜X≤12万10%X＞12万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表三天然橡胶期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从合约新上市挂牌之日起，当持仓总量（X）达到下列标准时天然橡胶交易保证金比例X≤

7、12万5%12万＜X≤16万7%16万＜X≤20万9%X＞20万11%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。17表四燃料油期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从合约新上市挂牌之日起，当持仓总量（X）达到下列标准时燃料油交易保证金比例X≤100万8%100万＜X≤150万10%150万＜X≤200万12%X＞200万15%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。交易过程中，当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时（详见表一、二、三、四），暂不调整交易保证金收取标准。当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总

8、量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。（二）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段（临近交割期）调整交易保证金的方法。表五铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取