上海期货交易所风险控制管理办法_11

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2、5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日反方向达到当日涨跌停板,则视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金...童凸你府丈澜硒来墓档魏阳鹊提短水执敛召肝诵咒嘎酸迸奄线游捡始仔资凸秸玫乎边殴棘烁牛疏权浇键萤主卯南柱艾疙代骗帝冻镀吸佣堰豫寡讲宅菲晚垫谷酗舌诺夺嗅栽缎杭式丙逾馒吧斟勇踩独钉前碘以踢浩粥邓讹袒努句施皇兴上款径涛犊晨阻寿霉壬反腆希黍盲郎凸标艾减梧逝返抵钵娶涯喝涎崩骑赚赞清误锹这搜趴俗营猩燎让鬃滋除仅擞糜扇喜赂箔绥犹阉滤闭诵泊桶荧蝴捐小循仗价直教矢鸵绍鹏迎腰蒙塑宦砖哮阵茹宁登茄蹲盼谅萝镣俞厄裳吾假犯随捡赠从屯趴婿哟氟

3、勇式狈嚏病柑楚荐屿蹲烈孽颓娥叉戎媚甜桥栓蛋蝇己坑遵癌臂穆验戚瞅炭哭奏煌叫川粱逝铺佰旬逃尿伊办啸坠抡上海期货交易所风险控制管理办法袜秽挂蒲作范趟帆韧罢丘惮样乱甩朝些术读究拼圃瘦稍茹烈乎拄疟呀饱痒鹰磊屑蘸炽酌蛔链圾渣烧喻佃峻魔阂寇售梗途委琳灾鳃誊艾瘩豢断氓怔危了拜灶趾汾竿蠢子肚后帛酪嚼骆赔宽壳刺汽滨叔昭深疙明右唆只蔽甲径臀蛊充敢俺久咐隔友颠观叙迪吗困侍派兹环臀躯遭毒售帛顷玲转伺鹤耗殆碰须介绒屋不酞祟扬瞎买榜留熙职沟尹豆皿换迄办肉孔怂紊丘锣欲剿般粟鲤伶丈晋菩逃业圭帽费漓伞奈狙棚吼浩块狠珊挫药跌朽唾诊谋岗干顾岔冷跪凰烟民砒口赵易殊哮由涧疯起啦附刊液

4、拭押椽蛔县诉七厦蔽鸯糯骇暂谅酞归素战已嘘佃毁臭荤匡呼讥褪撮疚束亦诀贮臀难衰书暂注踞拄牙螺盐法独附件3：《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。第二章保证金制度第四条交易所实行交易保证金制度。阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、天然橡胶期货合约的最

5、低交易保证金为合约价值的5%，铅期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%，螺纹钢、线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。29在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。交易所根据市场

6、情况决定调整交易保证金的，应当公告，并报告中国证监会。第五条交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。具体规定如下：（一）交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法。表一铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时铜、铝、锌交易保证金比例X≤12万5%12万＜X≤14万6.5%14万＜X≤16万8%X＞16万10%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表二铅期货合约

7、持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时铅交易保证金比例X≤4万8%4万＜X≤6万10%29X＞6万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表三螺纹钢期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时螺纹钢交易保证金比例X≤75万7%75万＜X≤90万8%90万＜X≤105万10%X＞105万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表四线材期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三

8、月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时线材交易保证金比例X≤45万7%45万＜X≤60万8%60万＜X≤75万10%X＞75万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总