博时稳定价值债券投资基金

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1、博时稳定价值债券投资基金2011年半年度报告2011年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2011年8月27日博时稳定价值债券投资基金2011年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、11年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。博时稳定价值债券投资基金2011年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11

3、.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他相关资料5§3主要财务指标和基金净值表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告期内基金估值

4、程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务会计报告（未经审计）126.1资产负债表126.2利润表136.3所有者权益（基金净值）变动表146.4报表附注15§7投资组合报告317.1期末基金资产组合情况317.2期末按行业分类的股票投资组合317.3

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细327.4报告期内股票投资组合的重大变动327.5期末按债券品种分类的债券投资组合337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细347.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细347.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细347.9投资组合报告附注34§8基金份额持有人信息358.1期末基金份额持有人户数及持有人结构358.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的

6、情况35§9开放式基金份额变动35§10重大事件揭示36博时稳定价值债券投资基金2011年半年度报告10.1基金份额持有人大会决议3610.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3610.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3610.4基金投资策略的改变3610.5为基金进行审计的会计师事务所情况3610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3610.8其他重大事件37§11备查文件目录3911.1备查文件目录3

7、911.2存放地点3911.3查阅方式39博时稳定价值债券投资基金2011年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称博时稳定价值债券投资基金基金简称博时稳定价值债券基金主代码050006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年9月6日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额815,982,707.98份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B下属分级基金的交易代码050106（前端）、051106（后端

8、）050006报告期末下属分级基金的份额总额449,222,921.61份366,759,786.37份2.2基金产品说明投资目标本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析，对基金投资组合做出相应的调整，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。业绩比较基准中信标普全债指数风险收益特征