我国商业银行信用风险和效率的研究

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1、摘　要　当前，我国经济发展处于重要的战略机遇期和矛盾凸显期，金融体系的稳定至关重要。此次金融危机中，我国银行业整体上保持了较好的发展态势，但其面临的风险问题尤其是信用风险值得关注。同时，随着大量外资银行特别是具有强大综合实力的国际银行纷纷进入中国金融市场，我国银行业的竞争愈加激烈。在这样的背景下，研究商业银行信用风险与效率的问题具有很现实的意义。本文采用理论阐述和实证分析的方法对我国商业银行信用风险与效率问题进行研究，为提高我国商业银行的信用风险管理水平和效率提供参考依据。　　本文阐述了研究商

2、业银行信用风险和效率问题的背景和目的以及国内外研究现状，对银行信用风险理论、信用风险度量方法和技术以及银行效率的相关理论进行了总结梳理，理论分析了银行信用风险与效率之间的关系。在理论研究的基础上，通过我国商业银行效率的国际国内比较，分析我国商业银行的效率现状。进一步以2000-2009年14家银行为研究样本，采用Malmquist指数法对我国商业银行的效率进行了具体测算，并引入贷款损失准备作为投入变量来分析信用风险对银行效率测度的影响，发现经信用风险调整后的银行效率要高于未调整前的，我国银行业的

3、总体效率呈平稳上升趋势，国有银行与股份制银行之间的效率差异在逐渐缩小。　通过构建风险模型对我国商业银行的信用风险状况进行定量分析，然后采用面板ＶＡＲ模型具体分析我国商业银行信用风险与效率之间的影响机制，通过对提出的三个假设的验证分析发现银行信用风险水平越低，银行的技术进步率和规模效率越高，而银行信用风险水平越低也导致银行的全要素生产率、技术效率变化率和纯技术效率也越低；银行技术进步率和技术效率变化率的提高降低了银行信用风险水平，而全要素生产率、纯技术效率、规模效率的提高却增加了银行的信用风险水平

4、。根据银行信用风险与效率之间的关系，本文建立面板数据模型对影响商业银行效率的信用风险因素进行分析，提出要发挥规模经济的作用、提高资本运用效率、注重金融创新和科技水平的提高以及强化信用风险管理等建议。　　关键词：银行效率；信用风险；Malmquist指数；VAR模型　IABSTRACTAtpresent,it’sofgreatestimportancetoassurethestabilityoffinancialsystemforChinawhichsuffersanimportantperiod

5、ofstrategicopportunitiesandtheprominentcontradictionsineconomicdevelopment.Duringthefinancialcrisis,China'sbankingindustrymaintainedagooddevelopmenttrend,buttherisk,especiallythecreditriskisworthyofattention.Asthelargenumberofforeignbanks,especiallyt

6、hoseinternationalbankswithpowerfulcomprehensivestrengthhaveenteredtheChinesefinancialmarkets,China'sbankingindustryarefacingincreasinglyfiercecompetition.Inthiscontext,it’spracticalsignificanttostudythecreditriskofcommercialbanksandefficiencyissues.T

7、hispaperadoptstheoreticalandempiricalmethodstoresearchthecreditriskandtheefficiencyofcommercialbanks,inordertoimprovethecreditriskmanagementandtheefficiencylevelofcommercialbanks.Thispaperdescribesthebackground,purposeandresearchstatusofbankcreditris

8、kandefficiency,summarizesthetheoryofcreditriskforbanks,creditriskmeasurementmethodsandtechniquesandthetheoryofbankingefficiency,makestheoreticalanalysistherelationshipbetweenbankcreditriskandtheefficiency.Basedonthetheory,bythecomparisonofefficiencyb