广州证券融资融券业务逐日盯市、追加担保物及强制平仓实施细则

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1、广州证券融资融券业务逐日盯市、追加担保物及强制平仓实施细则第一章总则第一条为加强对公司融资融券业务逐日盯市、追加担保物及强制平仓的管理，明确盯市、追加担保物，规范平仓操作，根据中国证监会《证券公司融资融券业务管理办法》、《证券公司融资融券业务内部控制指引》、中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司的有关规定及公司相关制度，制定本细则。在户业网点风险事项通知履行情况进行监督。

2、第二条融资融券业务管理总部负责对客户信用账户进行逐日盯市，发送追保通知，制定强制平仓预案，执行强制平仓。营业网点参照融资融券部盯市流程负责本部门融资融券客户的实时盯市并辅助融资融券业务管理总部做好客户通知与提醒等相关工作，融资融券业务管理总部对营业网点履行通知情况进行监督。合规与法律事务部下设的风险管理部负责对风险事项通知履行情况、强制平仓执行情况进行监督。第三条公司对客户信用账户资产的维持担保比例设置提取线（300%）、警戒线（150%）、平仓线（130%）、清偿线（110%）。第二章逐日盯市

3、第四条融资融券业务管理总部对以下事项进行逐日盯市：（一）客户维持担保比例的变动情况;-17-融资融券业务管理总部和营业网点对客户担保物价值、客户融资融券负债及维持担保比例进行实时监控，属于事中风险控制。维持担保比例参照下列公式计算：维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值）/(融资金额+融券证券数量×当时市价＋利息及费用总和)根据客户维持担保比例（下表中标示为“N”）的不同变化将客户信用账户按照安全、正常、警戒、平仓、清偿五种状态区分管理。信用账户风险状况警示指标措施安全300%（提取线）＜N客户除可进行正常的融资融券交易外，还可进行担保物

4、转出。担保物转出后，N不得低于300%。正常150%（警戒线）＜N≤300%客户可进行正常的融资融券交易。警戒130%（平仓线）＜N≤150%客户可进行正常融资融券交易，但需提醒客户关注信用账户风险。建议客户追加担保物维持正常担保比例。平仓110%（清偿线）＜N≤130%客户只能执行担保物转入，不能出借资金。客户须在T+2日内追加担保物维持正常担保比例，否则公司将对账户进行强制平仓。清偿N≤110%客户应在T日补缴担保物，日终清算后N低于清偿线时，客户直接进入清偿状态，公司T+1日可根据相关业务规则对账户进行强制平仓。-17-客户在交易时间内维

5、持担保比例低于或等于平仓维持担保比例，但当日收盘后提升至平仓维持担保比例之上，客户暂不需要追加担保物，但列入重点监控名单。当日收盘后营业网点融资融券业务专员应当提示客户注意风险。（二）公司信用总额度实际使用情况；（三）全体客户、单一客户和单一证券的融资、融券的金额占公司净资本的比例，全体客户、单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（四）单个客户可充抵保证金证券停牌、退市、权益分配、要约收购、被调出可充抵保证金证券范围等相关变动信息;（五）可充抵保证金证券折算率大幅调低情况；（六）融资、融券保证金比例调整情况；（七）单个客户合同

6、、交易到期情况;（八）单个客户融资融券规模;（九）单个客户信用等级、授信额度变化情况;（十）公司认为应纳入实时盯市监控的其他重要事项。第五条监控流程如下：（一）融资融券业务管理总部逐日盯市岗每日9：00登录融资融券交易系统，检查上一日风险或异常事项处理在系统中的留痕是否异常。（二）融资融券业务管理总部逐日盯市岗至少每隔30分钟刷新、查看融资融券交易系统的“风险监控—预警情况”清单。（三）融资融券业务管理总部-17-逐日盯市岗在盯市日间发现客户信用账户的维持担保比例处于清偿线以下，应当及时以电子邮件、手机短信或邮寄等方式向客户及所开户营业网点送达

7、《追加担保物通知2》（见《广州证券融资融券业务通知与送达实施细则》附件四），营业网点以录音电话、现场沟通、公告等方式配合通知客户只能在当天执行以现金、证券等方式追加担保物。日终清算后维持担保比例仍低于清偿线时，客户直接进入清偿状态，融资融券业务管理总部T+1日可根据相关业务规则对账户进行强制平仓。（四）融资融券业务管理总部逐日盯市岗在T日15：00点查看“风险监控—预警情况”清单时，发现客户信用账户的维持担保比例低于警戒线时，即时以电子邮件、手机短信或邮寄等方式向客户发出《关注维持担保比例通知》（见《广州证券融资融券业务通知与送达实施细则》附件

8、一），并通知客户开户营业网点以录音电话、现场沟通或公告等方式配合通知客户，提醒客户注意信用交易账户担保物变化情况，必要时提高维持担保比例，否则我公司有