河北经贸大学——计量经济学考试上机试题

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1、Eviews上机计量经济学（说明：此使用说明专为计量经济学期末考试而作，使用时请勿让老师看到，以免产生不良影响）一多重共线检验1file-new-workfile在start与end中输入初始与结束年份点OK2quick-emptygroup将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下3proc-makeestimation将方程改为正确的形式如此例初始方程修改为点确定点name保存一下4显示结果如图试卷答题格式如下：Y=-12815.75+6.213X1+0.421X2-0.166X3-0.098X4

2、-0.028X5(-0.91)(8.39)(3.32)(-2.81)(-1.45)(-0.14)R2(R的平方)=0.9828R-2（R杠的平方）=0.9756F=137.12D.W.=1.81再就结果的经济意义做适当分析。二多重回归修正1在窗口view-correlation(第一个)-commonsample生成相关系数矩阵name保存一下重点看X1——X5与Y的相关系数越大越好2关联度从大到小检验，P值小于0.05为通过。例如此例中先检验X1：右键点击eq01-objectcopy如图点OK，打开eq

3、02proc-specify/estimate改为，点确定，由结果可知P值小于0.05通过，保留X1。以此类推，得到最终结果，Y=f(X1,X2,X3)答案格式见126页4.3.5，写前三行。三序列相关检验1D.W检验P116以数据4.2.1做出结果后，n=24k=2查D.W检验表，5%的，得dl=1.27du=1.45D.W=0.628，再将D.W值与dldu值比较，规则：若0＜D.W＜dl，则存在正自相关；若dl＜D.W＜du，则不能确定；若du＜D.W＜4-du，则无自相关；若4-du＜D.W＜4-d

4、l，则不能确定；若4-dl＜D.W＜4，则存在负相关。此例中D.W=0.628＜dl，故存在正自相关2LM检验在窗口中，view-residualtests-serialcorrelationLMtest…从一阶开始实验，结果如下P值（灰色部分）小于0.05，拒绝H0，则存在序列相关，所以实验二阶。在窗口中，view-residualtests-serialcorrelationLMtest…结果如下P值（灰色部分）小于0.05，拒绝H0，则存在序列相关，所以继续实验三阶。在窗口中，view-residua

5、ltests-serialcorrelationLMtest…结果如下P值（灰色部分）没有全部小于0.05，所以接受H0，不存在序列相关，检验到此为止。结论：原模型存在两阶序列相关性。四序列相关修正1广义差分法在窗口中proc-specify/estimate…输入模型，确定结果如下检验通过（与LM法中检验方式相同）模型Mt=169.325+0.020*gdp+1.108*AR(1)-0.801AR(2)(3.81)(18.45)(6.11)(-3.61)R2(R方)=0.982R——2（R杠方）=0.97

6、9D.W.=1.85在5%的显著水平下，n=22k=4，dl=1.05du=1.66，D.W.＞du=1.66，表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。五与原模型比较1比较修正后的模型与原模型：总体：R2()（越大也好），赤池信息准则（）（越小越好），（）（越大越好），回归标准误（）（越好越好）。单独变量对总体的贡献程度；标准差（）（越小越好），T值（）（越大与2越好）。原模型修正后的模型经比较，修正后的模型优于原模型。六异方差检验1file-new-workfile选择在中输入变量个数。quick-

7、emptygroup将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下。proc-makeestimation将方程改为正确形式，点确定。在窗口中点击View-residuaitests-white……（nocrossterms）只看P值（灰色部分），P值大于0.05，说明不存在异方差。在窗口中点击View-residuaitests-white……（crossterms）只看P值（灰色部分），P值小于0.05，说明不存在异方差。七模型预测八点估计，区间估计（例2.5.1数据）1点估计file-new-wor

8、kfile在start与end中输入初始与结束年份点OKquick-emptygroup将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下proc-makeestimation将方程改为正确的形式确定name保存，鼠标双击range，将end中的2000改为2001点OK。打开GDPP，在年份2001中输入数据4033.1（如无法输入，则右键点击，点Edit+/-即可输入），关闭GDPP窗口。在窗口中点foreca