计量经济学教案（河北经贸大学）

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1、计量经济学教案（河北经贸大学）计量经济学教案河北经贸大学应用经济学教研室27><0<06年5月目录绪论……………………………………………………………………………………11.1计量经济学………………………………………………………………………………11.2计量经济学方法论………………………………………………………………………2一元线性回归模型……………………………………………………………………72.1回归分析概述……………………………………………………………………………72.2一元线性回归模型………………………………………………………………………12多元线性

2、回归模型……………………………………………………………………3<03.1多元线性回归模型………………………………………………………………………3<03.2多元线性回归模型的统计检验…………………………………………………………393.3多元线性回归模型的置信区间…………………………………………………………43异方差性………………………………………………………………………………494.1异方差的概念……………………………………………………………………………494.2异方差的后果……………………………………………………………………………514.3异方差的检验…

3、…………………………………………………………………………524.4异方差的修正……………………………………………………………………………544.5案例—居民储蓄模型估计………………………………………………………………56序列相关性……………………………………………………………………………595.1序列相关性………………………………………………………………………………595.2序列相关性的后果………………………………………………………………………615.3序列相关性的检验………………………………………………………………………625.4序列相关性的修正………

4、………………………………………………………………645.5案例—地区商品出口模型估计…………………………………………………………67多重共线性……………………………………………………………………………7<06.1多重共线性………………………………………………………………………………7<06.2多重共线性的后果………………………………………………………………………716.3多重共线性的检验………………………………………………………………………736.4多重共线性的方法………………………………………………………………………746.5案例—服装市场需求函数……

5、…………………………………………………………75随机解释变量和虚拟变量……………………………………………………………787.1随机解释变量问题………………………………………………………………………787.2虚拟变量模型……………………………………………………………………………83单方程计量经济学应用模型…………………………………………………………898.1生产函数模型……………………………………………………………………………898.2需求函数模型……………………………………………………………………………96滞后变量模型………………………………………………

6、………………………1<029.1滞后变量模型的基本概念……………………………………………………………1<029.2分布滞后模型的参数估计……………………………………………………………1<039.3滞后变量模型的构造…………………………………………………………………1<079.4自回归模型的估计……………………………………………………………………1<099.5案例—我国长期货币流通量需求模型………………………………………………111联立方程计量经济学模型理论与方法……………………………………………1131<0.1联立方程模型的基本概念……………………………

7、……………………………1131<0.2联立方程模型的结构式和简化式……………………………………………………1151<0.3计量经济学方法中的联立方程问题…………………………………………………118联立方程计量经济学模型的识别…………………………………………………12111.1模型的识别的概念……………………………………………………………………12111.2模型的识别的阶条件和秩条件………………………………………………………125联立方程模型的估计………………………………………………………………13<012.1联立方程模型的单方程估计方法………………………

8、……………………………13<012.2联立方程模型的系统估计方法……………………