信贷风险分析系统功能

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1、1、风险预警（AlarmFunction）　　根据对信贷资产风险测量并做出风险评估报告的基础上，要及时向有关部门及其整个银行体系发出风险预警信号，提醒各机构及监管部门予以高度警惕，并积极采取有效措施，予以控制和防范。它包括三个子系统，即预警信号系统、处置预案系统以及责任管理系统。　　（1）预警信号系统。依据授信等级、风险等级、担保登记的动态变化，系统构建了各指标、模块和功能的风险预警。对围绕贷款发放、管理、收回等各环节的风险信号进行收集、整理、列出和预警。一般而言，根据风险的轻重缓急程度，预警信号可以分为前期、中期和紧急预警三种，或者根据综合

2、风险度发出信号。　　（2）处置预案系统。即在对贷款风险信号准确识别的基础上，分别给出具体处置方案，采取预防、规避、抑制、补救等多种手段化解贷款风险。理论上，处置预案必须保证银行对客户风险监控的有效性、及时性与合法性。信贷资产一旦出现风险，便可以及时地采取化解措施。　　（3）责任管理系统。即按照风险信号的不同管理层次和不同风险程度制定责任认定及责任处理程序。责任管理包括提示信息内容、处置方案、发布模式、报告对象以及执行人等一系列行动的界定。2、监控功能（MonitoringFunction）　　监控功能包括监控名单、贷款保障、信贷品种与风险指引

3、信息等：　　（1）监控名单　　企业依据类型而列入监控名单，按照严重程度排序并可进行排查工作。企业被列入监控名单的条件是下列情况之一：a)企业之风险级别存在上升趋势；b)授信级别存在下降趋势；c)风险级别与授信级别出现差异；d)特殊财务指标发生异动；e)预期偿债金额与贷款余额的差异过大等。　　（2）贷款保障　　系统按照担保物类型进行动态监控工作。如果股票、债券、土地、房产等的价值评估下降，或者国家、行业、市场等方面发生重大变故，则系统出现风险提示。　　（3）信贷品种　　信贷品种列入监控范围，其中包括三类：a）自营贷款、委托贷款和特定贷款;b)短

4、期贷款、中期贷款和长期贷款;c)信用贷款、担保贷款和票据贴现。　　（4）风险指引信息　　宏观信息、行业信息、企业信息与内部信息的查询与监控。信息内容可实现时时更新，汇集国家各项政策、制度、法律的最新变化；分析产业的结构调整；评价海内外重大事件对银行造成的可能影响。同时，本系统还提供大量的相关信息，有助于银行风险管理的文化建设。3、统计分析（Statisticalanalysis）　　资产组合的统计分析功能为全行业务经营和内部管理提供风险指引，为制定经营策略和其他业务发展战略提供决策支持。　　（1）资产分布　　银行的贷款质量具有很大的外部性特征

5、，资产分布就是分析贷款的地域分布与行业分布，以及变化趋势。　　（2）评级统计　　包括人民银行资产五级分类、授信评级、风险评级以及外部评级等的等级比例和变化趋势。　　（3）风险价值　　VAR的含义是“处于风险中的价值”，指正常的市场波动下，在一定的时间区间内（持续期）和一定的概率水平下（置信度），某一金融资产或投资组合的最大可能损失。参见本公司《金融资产风险管理系统》介绍。　　（4）内部分析　　银行内部风险监控主要是围绕经营行为、业务管理、风险防范、资产安全，进行定期业务分析、信贷资产质量评价、保险标的风险评估、资金运用风险评估，对带有苗头性、

6、倾向性问题的分析。银行内部主要从流动性、盈利性、充足性、安全性四个方面分析。　　（5）组合配置　　以风险等级、资产收益和经营成本为评价准则等，建立不同信贷品种、不同贷款类型、不同信贷客户之资产组合的多准则决策模型，通过多目标规划的启发式算法求解“帕累托解”，从而为各级机构确定信贷政策和经营重点提供依据。4、内部评级（InternalRating）　　信用风险评级是风险管理的核心和基础。但是，没有数据基础的信用评级如同空中楼阁。数据处理是任何风险管理系统必须面对的首要问题。内部评级功能包括数据处理、真伪识别和风险评级。　　（1）数据处理　　众所

7、周知，许多商业银行对现有数据缺乏有效的维护；录入操作性失误多；贷款卡系统不在银行本地，因此信息滞后；行内数据没有实现互联互通，无法实现信息共享；客户数据与信贷行为相关，数据不连续时有发生。系统通过数据清洗与逻辑校验等技术处理，以及补充历年国家标准行业数据与上市公司季度数据，可以最大限度地处理病态数据和缺项数据。准确、连续、完整的信贷数据是风险管理之基础，系统卓越的数据处理能力是预警成功的基石。　　（2）真伪识别　　相关、真实、及时、可靠的财务信息是使用者做出正确决策的基本前提和条件，但是现实情况是财务报表失真问题相当严重。假账问题是比较严重的

8、世界性问题，尤其是在中国。技术性修饰财务报表是普遍的，而财务欺诈更是时有发生。复式记账法，使会计各个账户存在着很严密的钩稽关系，三大会计报表的金额也存在相互对应的关