银监会发布中国版巴塞尔协议

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1、银监会发布中国版巴塞尔协议，监管银行风险银监会5月3日发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》称，将根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，增强银行业金融机构抵御风险的能力。一、加强资本充足率监管指导意见称，在资本充足率监管方面，银监会一是明确了3个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期资本监管框架，包括：2.5%的留存超额资本和0－2.5%的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银

2、行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%；若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。此前，银监会对大型商业银行及中小型银行做出了资本充足率不得低于11.5%及10%的规定，新的监管要求主要提高了对中小型银行的监管标准0.5个百分点与此同时，银监会优化了资本充足率和风险加权资产的计算方法，扩大资本覆盖的风险范围，进一步提高了交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。银监会还引入了杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。银监会表示，新资

3、本监管标准将从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。二、加强流动性风险监管银监会发布中国版巴塞尔协议，监管银行风险银监会5月3日发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》称，将根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，增强银行业金融机构抵御风险的能力。一、加强资本充足率监管指导意见称，在资本充足率监管方面，银监会一是明确了3个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足

4、率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期资本监管框架，包括：2.5%的留存超额资本和0－2.5%的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%；若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。此前，银监会对大型商业银行及中小型银行做出了资本充足率不得低于11.5%及10%的规定，新的监管要求主要提高了对中小型银行的监管标准0.5个百分点与此同时，银监会优化了资本充足率和风险加权资产的计算方法，扩大资本覆盖的风险范围，进一步提高了交易性业务、资

5、产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。银监会还引入了杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。银监会表示，新资本监管标准将从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。二、加强流动性风险监管在流动性风险监管方面，银监会提出，建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性

6、风险监管和监测指标，其中流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%。同时，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险内部监控指标体系。新的流动性风险监管标准和监测指标体系自2012年1月1日开始实施，流动性覆盖率和净稳定融资比例分别给予2年和5年的观察期，银行业金融机构应于2013年底和2016年底前分别达到流动性覆盖率和净稳定融资比例的监管要求。在贷款损失准备监管方面，银监会提出，贷款拨备率不低于2.5%，拨备覆盖率不低于150%，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。三、动态调整贷款损失准备银监会还将建立动态调整贷款损失准备制度，根

7、据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整：经济上行期适度提高贷款损失准备要求，经济下行期则根据贷款核销情况适度调低；根据单家银行业金融机构的贷款质量和盈利能力，适度调整贷款损失准备要求。银监会表示，新标准自2012年1月1日开始实施，系统重要性银行应于2013年底前达标；对非系统重要性银行，监管部门将设定差异化的过渡期安排，并鼓励提前达标：盈利能力较强、