国研：十一五期间中国工业行业全要素生产率变动分析 基于malmquist指数方法

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1、“十一五”期间中国工业行业全要素生产率变动分析 ——基于Malmquist指数方法2012-05-15摘要：本文运用面板数据，采用非参数Malmquist指数方法，实证分析了“十一五”时期中国工业行业发展过程中的全要素生产率（TotalFactorProductivity，TFP）变动状况，并将其进一步分解为技术效率和技术进步。研究结果表明：（1）除深受国际金融危机冲击的2009年以外，工业部门TFP整体呈增长趋势；（2）技术进步与技术效率以此消彼长的方式拉动全要素生产率，且技术效率贡献更显著；（

2、3）国有化程度高的工业部门TFP增速均高于4.6%的平均水平，实现较快增长；（4）对外依存度较高的工业部门TFP增速普遍低于平均水平，并且一些行业的全要素生产率还有一定程度的下降。关键词：“十一五”，工业，Malmquist指数，全要素生产率一、引言“十一五”时期中国工业经济飞速发展，按当年价格计算，2010年的工业总产值达到698591亿元，远高于2006年的316589亿元。除了规模的迅速扩张，“十一五”期间工业经济的发展还具有以下特点。第一，国有工业企业虽然比重不断降低，但整体实现大踏步发展

3、。以央企为例，2010年有30家中央企业上榜《财富》世界五百强企业，资产总额增长到24.3万亿元，利润增加到11315亿元，上缴税金增至1.3万亿元。第二，出口交货值占销售产值比重从2006年的19.5%，逐年降至2010年的13.1%。需要指出的是，早在2008年以前，工业对外依存度下降的趋势便已经显现，因此金融危机只是起到了催化剂的作用，加速了这一进程的演变。第三，资本深化现象逐年加剧，并对工业行业的劳动吸纳能力起到了负面作用。一般而言，资本深化会带来全要素生产率的提升，从而替代部分劳动力，引

4、发劳动吸纳力的下降。上述情况的发生都可以试着从TFP的变动来加以解释。例如，国企的大踏步发展是由其TFP的较快提升引起的，工业行业劳动吸纳力下降是由其整体TFP提高带来的替代效应引起的。下文具体分四个部分讨论“十一五”5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,m

5、ulti-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve期间中国工业行业全要素生产率的变动情况：第一部分简单介绍了本文采用的Malmquist指数方法，第二部分详细说明了样本数据的选取范围，第三部分描述了实证分析结果，第四部分为结论。二、Malmquist指数方法简介Malmquist指数最初由Malmquist（1953）提出，Cavesetal.（1982）首先将该指数应用于生产率变化的测算

6、，此后与Charnesetal.（1978）建立的数据包络分析方法（DataEnvelopmentAnalysis,DEA）相结合，在生产率测算中的应用日益广泛。DEA是基于线性规划的分析方法，该方法能模拟出实际的生产可能性前沿，并由此比较实际生产样本较生产可能性前沿面的相对效率。由于该方法不需要设定生产函数形式，因此它的估算结果不因参数设定而被影响。当数据样本为面板数据时，DEA分析所测算出的生产效率即表现为TFP。TFP除了体现生产的技术因素外，还包含其它影响生产效率的因素。在采用DEA的Ma

7、lmaquist指数分析方法处理投入产出的面板数据时，该数据包络过程会使用横截面数据估算各时点的生产前沿面，并通过这些生产前沿面在不同时点上的移动来测算技术进步幅度，从而将TFP分解为技术进步（TechnicalChange,TC）和技术效率(EfficiencyChange,EC)两个组成部分。从t时期到t+1时期，基于产出角度的Malmquist指数可以表示为：其中，分别表示（t+1）时期和t时期的投入和产出向量；分别表示以t时期和（t+1）时期的距离函数；C代表规模效益不变；S代表强处置性（

8、StrongDisposability）。依照Fisher理想指数的构造方法，上式为的几何平均数。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingt