2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题(2)

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1、www.luckao.com2016年安徽银行从业资格《风险管理》考前冲刺试题（2）　　一、单选题　1.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　)　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现　

2、　2.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　)　　A.上涨1.84元　　B.下跌1.84元　　C.上涨2.O2元　　D.下跌2.O2元　　3.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为(　)　　A.0.1　　B.0.2　　C.0.3　　D.0.4　　4.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　)　　A.恐怖袭击　　B.监管规定　　C.声誉受损　　D.黑客攻击　5.可用于反映借款人信用状况

3、的信用衍生产品是(　)　　A.总收益互换　　B.信用违约互换　　C.信用联动票据forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guaranto

4、rloanswww.luckao.com　　D.信用价差衍生产品　　6.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是(　)　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约　　B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的　　C.信用衍生产品的交割只采取现金方式　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险7.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(　)　　A.改善公司治理结构　　B.推行全面风险管理理念　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序　　D.利用精确的数量模型

5、进行量化　　8.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的(　)　　A.风险转移　　B.风险对冲　　C.风险补偿　　D.风险规避　　9.(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。　　A.会计资本　　B.监管资本　　C.经济资本　　D.实收资本　　10.商业银行的最高风险管理、决策机构是(　)、　　A.董事会　　B.监事会　　C.股东大会D.高层管理者　二、多项选择题forthequalityofreviewsandrevi

6、ew.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloanswww.luckao.com　　1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是(　)　　A.在经风险调整的业绩评估方法中

7、，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营

8、方式　　2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括(　)　　A.丰权　　B.公共企业　　C.外部评级为B级的法人　　D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人　　E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以